Ngân hàng nhỏ dễ bị tổn thương trước rủi ro thanh khoản

Các ngân hàng nhỏ như Bac A Bank, Ngân hàng Quốc Dân (NCB), Vietbank... đang phải đối mặt với nhiều vấn đề về nợ xấu và thanh khoản.

Theo Báo cáo ngành Ngân hàng của Công ty Cổ phần Xếp hạng tín nhiệm Đầu tư Việt Nam (VIS Rating), trong 6 tháng đầu năm, tỷ lệ nợ có vấn đề của Ngành vẫn giữ ổn định so với quý trước ở mức 2,2%.

Tuy nhiên, chất lượng tài sản có sự phân hóa rõ nét giữa các ngân hàng. Trong khi các ngân hàng có quy mô vốn lớn yên tâm khi có bộ đệm dự phòng rủi ro nợ xấu cao thì các ngân hàng nhỏ phải đối diện với sự suy giảm chất lượng tài sản.

Hình 1: Các ngân hàng nhỏ suy giảm chất lượng tài sản rõ rệt nhất

VIS Rating cho rằng, các ngân hàng như Ngân hàng Quốc Dân (NVB), Ngân hàng Sài Gòn Công thương (SGB), Ngân hàng Bắc Á (BAB), Ngân hàng Việt Nam Thương tín (Vietbank – VBB)… suy giảm chất lượng tài sản rõ rệt nhất. Những ngân hàng này ghi nhận tỷ lệ nợ có vấn đề (NPL) hình thành mới cao hơn so với các ngân hàng khác, chủ yếu từ phân khúc bán lẻ và doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Ngược lại, một số ngân hàng lớn đã giảm nợ có vấn đề bằng cách sử dụng dự phòng để xử lý trái phiếu VAMC (ví dụ: VPB) hoặc giảm nợ có vấn đề từ khách hàng lớn (ví dụ: MBB). Tỷ lệ NPL hình thành mới của TPBank duy trì ở mức thấp nhờ vào việc thắt chặt điều kiện cho vay đối với các khoản vay tiêu dùng mới. VIS Rating kỳ vọng, môi trường lãi suất thấp và các biện pháp chính sách nhằm hỗ trợ hoạt động kinh doanh ở nhiều lĩnh vực khác nhau sẽ giúp tăng khả năng trả nợ và giúp giảm các khoản nợ quá hạn.

Các ngân hàng tư nhân lớn hưởng lợi nhiều nhất từ việc tăng trưởng tín dụng cao hơn và biên lãi thuần (NIM) cải thiện. Techcombank, HDBank, VPBank, LPBank ghi nhận mức tăng trưởng cho vay cao hơn mức 7,7% của trung bình Ngành trong 6 tháng đầu năm, dẫn dắt bởi cho vay khách hàng doanh nghiệp, trong các lĩnh vực liên quan đến bất động sản, thương mại và sản xuất.

NIM của các ngân hàng này đã tăng từ 30-60 điểm cơ bản, dẫn đến lợi suất trên tài sản bình quân (ROAA) cao hơn mức trung bình ngành, đạt trung bình 2,2%. Thu phí đã tăng ở một số ngân hàng, bao gồm Techcombank, LPBank và TPBank.

Ngược lại, lợi nhuận của các ngân hàng tập trung vào bán lẻ (ví dụ: VIB, OCB) giảm do tăng trưởng cho vay mua nhà kém khả quan, thu nhập từ đầu tư thấp hơn và chi phí dự phòng cao hơn. VIS Rating nhận định, ROAA của Ngành sẽ tiếp tục được hưởng lợi từ nhu cầu vay vốn mạnh mẽ của các doanh nghiệp, sự cải thiện cho vay mua nhà khi nguồn cung nhà ở mới ra thị trường hồi phục, cũng như NIM ổn định bởi lãi suất thấp.

Xét về quy mô vốn, hầu hết các ngân hàng suy giảm tỷ lệ vốn chủ sở hữu chung hữu hình TCE) trong quý II/2024 (giảm 0,3 điểm cơ bản so với quý trước). Nguyên nhân được cho là, một số ngân hàng lớn như: VPBannk, MBB, ACB, Techcombank trả cổ tức tiền mặt cho cổ đông.

Dự kiến, quy mô vốn của các ngân hàng sẽ tiếp tục ở mức thấp trong nửa sau của năm 2024 do kế hoạch huy động vốn cổ phần mới hạn chế. Ngoài ra, tỷ lệ bao phủ nợ xấu (LLCR) của Ngành giảm xuống 82% từ mức 89% trong quý I/2024.

Hình 2: Các ngân hàng nhỏ phải đối mặt với áp lực thanh khoản

Trong khi các ngân hàng: Vietinbank, BIDV ghi nhận sự sụt giảm đáng kể nhất do tỷ lệ nợ có vấn đề cao hơn (do cho vay xây dựng và bất động sản nhiều), tỷ lệ bao phủ nợ xấu của một số ngân hàng tư nhân lại tăng lên nhờ cải thiện chất lượng tài sản (MBB, TPBank) và tăng trích lập dự phòng (OCB).

Tỷ lệ Cho vay trên tiền gửi (LDR) toàn Ngành tăng, các ngân hàng nhỏ có mức tăng trưởng tiền gửi thấp và phải bù đắp bằng tăng nguồn vốn thị trường ngắn hạn. Tỷ lệ tiền gửi CASA của ngành giữ ổn định ở mức 20% tổng dư nợ cho vay. MBB duy trì tỷ lệ này cao nhất nhờ vào việc tiếp tục tăng trưởng tiền gửi cá nhân trên mức trung bình của ngành.

LDR của toàn ngành tăng lên 106% trong 6 tháng đầu năm từ mức 104% trong quý I/2024. Trong số các ngân hàng nhỏ, ABBank và Vietbank gặp khó khăn trong việc tăng trưởng tiền gửi do cạnh tranh huy động ngày càng gay gắt và phải tăng sử dụng nguồn vay liên ngân hàng ngắn hạn để hỗ trợ tăng trưởng cho vay. Trong khi đó, tài sản thanh khoản chiếm 21% tổng tài sản ngành, không thay đổi so với quý trước.

Theo số liệu của VIS Rating tổng hợp, tài sản thanh khoản của các ngân hàng nhỏ đã giảm 6% trong 6 tháng , trái ngược với mức tăng 5% của Ngành. Vì vậy, các ngân hàng nhỏ này sẽ dễ bị tổn thương hơn trước rủi ro thanh khoản.

“Một số ngân hàng nhỏ sẽ dễ bị tổn thương hơn trước rủi ro thanh khoản do tăng nguồn vốn thị trường ngắn hạn trong bối cảnh tăng trưởng tiền gửi thấp”, VIS Rating nhận định trong báo cáo.