Áp lực nợ xấu có thể phình to trong năm 2024

Chất lượng tài sản của các ngân hàng tạm thời sẽ được kiểm soát ở mức hiện tại cho đến hết năm 2023, tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng cần lưu ý hơn khi bước sang năm 2024.

Theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng Nhà nước, đến cuối tháng 9/2023, tổng dư nợ tái cơ cấu theo Thông tư 02 về cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ đạt 140 nghìn tỷ (chiếm 1,09% tổng tín dụng toàn hệ thống).

Tại báo cáo cập nhật triển vọng nhóm ngân hàng, Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) cho biết trong số các ngân hàng, VPBank có nợ cơ cấu 14.900 tỷ đồng (gần 2,86% dư nợ) và BIDV với gần 20.000 tỷ đồng (gần 1,5% dư nợ), giúp kiểm soát nợ xấu tăng vọt trong quý III/2023.

Các ngân hàng còn lại do áp lực nợ xấu không quá lớn và không ưu tiên sử dụng Thông tư 02 (do phải trích lập nhiều hơn) nên phần nợ tái cơ cấu chiếm tỷ trọng không nhiều trong tổng dư nợ (VCB 0,14%, ACB 0,4%, TCB 0,27%, MSB 0,25%, HDB 0,5%).

Điểm tích cực về chất lượng tài sản của ngành ngân hàng trong quý III được thể hiện ở dự nợ nhóm 2 ghi nhận giảm 7,7% so với cùng kỳ, trong khi các quý trước tăng liên tục, nợ xấu hình thành tăng chậm hơn so với quý liền trước ở tất cả các nhóm ngân hàng. Hiện, nợ xấu gây áp lực lên nhóm ngân hàng TMCP lớn và vừa (MBB, TCB, TPB, MSB…) vẫn còn do chịu tác động tiêu cực từ thị trường trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản và những khó khăn từ phân khúc khách hàng cá nhân.

Từ những phân tích trên cho thấy, chất lượng tài sản của các ngân hàng tạm thời sẽ được kiểm soát ở mức hiện tại cho đến hết năm 2023, tuy nhiên các chuyên gia lưu ý nợ xấu có thể phình to hơn khi bước sang năm 2024.

Những yếu tố tác động như Thông tư 02 hết hiệu lực vào tháng 6/2024, các khoản nợ tái cơ cấu trước đây sẽ về đúng nhóm phân loại nợ; Bộ đệm dự phòng của các ngân hàng thu hẹp trong năm 2023 khiến dư địa xử lý nợ cho năm sau không nhiều. Hiện tại, tỷ lệ dự phòng bao phủ nợ xấu (LLCR) có sự phân hoá rõ rệt giữa các ngân hàng, nhóm ngân hàng quốc doanh vẫn duy trì bộ đệm trên 200%, trong khi tỷ lệ này ở các nhóm ngân hàng còn lại đều đã dưới mức 100% tính đến quý III.

Như vậy, các ngân hàng có tệp khách hàng đa dạng, trích lập đầy đủ, bộ đệm dự phòng vững chắc, ít phơi nhiễm với bất động sản và trái phiếu doanh nghiệp sẽ có khả năng kiểm soát chi phí rủi ro tín dụng tốt hơn các ngân hàng khác. Nhóm ngân hàng top dưới với tỷ lệ bao phủ thấp (chỉ dưới 50%) sẽ chịu nhiều áp lực và không có dư địa để loại bỏ nợ xấu ra khỏi bảng cân đối…

Nguy cơ nợ xấu bất động sản “phình to” đã được các chuyên gia cảnh báo từ lâu khi mà năm 2023 - 2024 là thời kỳ đáo hạn một lượng rất lớn trái phiếu doanh nghiệp. Trong khi đó, thị trường bất động sản gặp khó, thanh khoản “tắc” đã khiến cho việc giải quyết bất động sản phát mãi để xử lý nợ xấu của các ngân hàng trong giai đoạn hiện nay cũng gặp nhiều áp lực.

PGS.TS. Đinh Trọng Thịnh, chuyên gia kinh tế, cũng dự báo nợ xấu sẽ có xu hướng tiếp tục tăng mạnh hơn nữa trong năm 2024. Trong đó, bất động sản đang được cảnh báo là lĩnh vực tiềm ẩn nhiều rủi ro nhất khi thị trường suy yếu khiến các khoản nợ có nguy cơ nhảy nhóm thành nợ xấu nhiều nhất. Do đó, ông cho rằng các doanh nghiệp bất động sản buộc phải tái cấu trúc.