Thành viên rất tích cực

MỚI

Thiệp 24HMoney v2.0

#Ngân hàng

24HMONEY đã kiểm duyệt

14/10/2022

Rủi ro thanh khoản của các ngân hàng là không lớn

Công ty chứng khoán VnDirect nhận định, khi áp lực thanh toán ngắn hạn gia tăng đột biến, rủi ro thanh khoản sẽ được giảm thiếu nếu ngân hàng đó có tỷ lệ tài sản thanh khoản/huy động khách hàng cao; tỷ lệ cho vay/huy động thấp...

Trong báo cáo mới nhất, các chuyên gia của VNDirect cho rằng, rủi ro lên thanh khoản hệ thống là không lớn. Bởi lẽ, thanh khoản đang được hỗ trợ bởi hai nguyên nhân.

Thứ nhất, những nỗ lực chống “đô la hóa” nền kinh tế và tăng cường giao dịch không tiền mặt của các cơ quan quản lý trong thời gian đã mang lại hiệu quả đáng kể. Niềm tin của người dân vào hệ thống ngân hàng được củng cố.

Thứ hai, vĩ mô ổn định và sức khỏe hệ thống ngân hàng hiện tại đã được cải thiện rất nhiều. Hiện gần 20 ngân hàng thương mại, chiếm đa số trong hệ thống đã được công nhận đạt chuẩn Basel II, trong đó có 6 ngân hàng đã hoàn thành cả 3 trụ cột.

Thư ba, quản trị rủi ro thanh khoản là một trong những trụ cột chính của Basel III. Hiện chưa có lộ trình cụ thể cho các ngân hàng thương mại triển khai Basel III. Tuy nhiên, đã có một số ngân hàng tiên phong trong việc triển khai bộ tiêu chuẩn để củng cố thêm chất lượng về vốn và đặc biệt là năng lực thanh khoản. Đơn cử như TPB, VCB, HDB, VIB, OCB…

Rủi ro thanh khoản của các ngân hàng là không lớn — Lãi suất liên ngân hàng tăng mạnh dưới áp lực tỷ giá và thanh khoản căng thẳng. Đồng thời lãi suất huy động tiền gửi tại các ngân hàng cũng có diễn biến tương tự trong thời gian qua

Nhờ vậy, nhóm nghiên cứu cho rằng khi áp lực thanh toán ngắn hạn gia tăng đột biến, rủi ro thanh khoản sẽ được giảm thiểu nếu như ngân hàng đó có các yếu tố sau:

Tỷ lệ Tài sản thanh khoản/Huy động khách hàng (Liquid asset/Customer deposits): Càng cao có nghĩa rằng ngân hàng đó sẽ có khả năng dễ dàng chuyển đổi thành tiền mặt, đủ đáp ứng nghĩa vụ thanh toán ngắn hạn.

Tỷ lệ Cho vay/Huy động (Gross LDR): Tỷ lệ đo lường mức độ dồi dào của thanh khoản, nếu tỷ lệ này càng cao thì ngân hàng đã tối ưu nguồn huy động vốn của mình. Vì vậy, chỉ số này càng thấp càng tốt.

Tỷ lệ Tài sản thanh khoản/Tổng tài sản (Liquid asset/Total asset): Tỷ lệ này càng cao cho phép ngân hàng đó nhanh chóng đáp ứng đủ nghĩa vụ thanh toán ngắn hạn.

Tỷ lệ Cho vay ngắn hạn/Dư nợ cho vay (Short-term loans/Net loans): tỷ lệ này càng cao càng tốt.

Tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn/Tổng huy động khách hàng (CASA - Demand deposit/ Customer deposit): tỷ lệ này càng cao thì ngân hàng đó ít chịu áp lực huy động vốn dài hạn để đáp ứng nhu cầu cho vay.

Tỷ lệ Huy động tiền gửi từ tổ chức/ Tổng huy động khách hàng (Non-individuals/ Customer deposit): từ góc độ thị trường, chúng tôi quan sát tỷ lệ tiền gửi của khách hàng tổ chức càng cao thì nguồn vốn huy động của ngân hàng càng ổn định. Vì vậy tỷ lệ này càng cao thì khả năng đáp ứng thanh toán của ngân hàng càng tốt.

Nhìn chung, nếu như sở hữu các đặc điểm trên, ngân hàng sẽ có thể đáp ứng được nhu cầu tiền mặt đột biến của khách hàng do vốn huy động đã được tối ưu hóa và không chỉ để phục vụ chủ yếu cho mục đích vay trung và dài hạn.

Rủi ro thanh khoản của các ngân hàng là không lớn

Từ khóa liên quan