Thị trường chứng quyền 07/11/2023: Duy trì sự sôi động

Kết thúc phiên giao dịch ngày 06/11/2023, toàn thị trường có 150 mã tăng, 58 mã giảm, 33 mã tham chiếu và 1 mã giảm sàn. Khối ngoại quay lại bán ròng với tổng mức bán ròng đạt 263,500 CW.

I. DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG CHỨNG QUYỀN

Sau phiên sáng giao dịch ảm đạm, thị trường chứng quyền phủ rộng sắc xanh nhờ sức mạnh của các cổ phiếu Large Cap trên thị trường cơ sở.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 06/11/2023, toàn thị trường có 150 mã tăng, 58 mã giảm, 33 mã tham chiếu và 1 mã giảm sàn.

Nguồn: VietstockFinance

Khối ngoại quay lại bán ròng trong phiên 06/11 với tổng mức bán ròng đạt 263,500 CW. Trong đó, CSTB2310 và CHPG2311 là hai mã bị bán ròng nhiều nhất.

Công ty chứng khoán KIS hiện đang là tổ chức phát hành có nhiều mã chứng quyền nhất thị trường với 113 mã, theo sau là SSI với 55 mã, HSC với 31 mã, ACBS với 17 mã, VND với 13 mã, VCI với 7 mã, BSC với 4 mã, PHS với 2 mã.

Trong phiên 06/11, nhóm chứng quyền thuộc SSI chiếm 54.6% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường, KIS chiếm 15.7%, HSC chiếm 13.7%, ACBS chiếm 9.2%, VND chiếm 6.4%, BSC chiếm 0.4%, VCI chiếm 0.3%, PHS chiếm 0.2%.

Nguồn: VietstockFinance

II. ĐỊNH GIÁ CÁC CHỨNG QUYỀN

Dựa trên phương pháp định giá phù hợp với thời điểm khởi đầu là ngày 07/11/2023, mức giá hợp lý của các chứng quyền đang được giao dịch trên thị trường được thể hiện như sau:

Nguồn: VietstockFinance

Lưu ý: Chi phí cơ hội trong mô hình định giá được điều chỉnh để phù hợp với thị trường Việt Nam. Cụ thể, lãi suất tín phiếu phi rủi ro (tín phiếu Chính phủ) sẽ được thay thế bằng lãi suất tiền gửi trung bình của các ngân hàng lớn với sự hiệu chỉnh kỳ hạn phù hợp với từng loại chứng quyền.

Theo định giá trên, CSTB2303 và CMWG2305 hiện là hai mã chứng quyền có mức định giá hấp dẫn nhất.

Những mã chứng quyền có effective gearing càng cao thì biến động tăng/giảm theo chứng khoán cơ sở sẽ càng lớn. Hiện CMWG2313 và CVPB2306 là hai mã chứng quyền có tỷ lệ effective gearing cao nhất thị trường.