Các quỹ ETF quy mô 9,500 tỷ đồng mua bán ra sao ở kỳ review tháng 7?

Trong đợt tái cơ cấu sắp tới, SSI Research dự báo các quỹ ETF theo sát chỉ số VN30 và VNFIN Lead sẽ tập trung mua VIX, HPG và các mã ngân hàng như TCB, ACB, MBB. Ở chiều ngược lại, các quỹ này sẽ bán FPT, EIB và MSB.

Trong kỳ này, các chỉ số vốn hóa và chỉ số ngành của bộ chỉ số HOSE-Index, bao gồm chỉ số VN30 và VNFIN Lead sẽ thực hiện đổi rổ với các thay đổi về thành phần. Trong khi đó, chỉ số VNDiamond, VNFIN Select và bộ chỉ số VNX-Index sẽ chỉ cập nhật số liệu và tính toán lại tỷ trọng danh mục.

Dựa trên số liệu chốt ngày 28/06/2024, SSI Research, bộ phận nghiên cứu của CTCK SSI, đưa ra dự báo về danh mục các chỉ số như sau:

Chỉ số VN30

SSI Research dự báo chỉ số VN30 không có thay đổi về danh mục. Trong các ETF trên thị trường, hiện có 4 ETF đang sử dụng chỉ số VN30 làm tham chiếu bao gồm DCVFMVN30 ETF, SSIAM VN30 ETF, KIM Growth VN30 ETF và MAFM VN30 ETF với tổng tài sản ước tính là 8.9 ngàn tỷ đồng tại ngày 28/06/2024.

Riêng quỹ DCVFMVN30 hiện có tổng giá trị tài sản khoảng 7.1 ngàn tỷ đồng tại ngày 28/06/2024. Cụ thể, tổng giá trị tài sản quỹ đã giảm 6% so với đầu năm 2024, NAV tăng 15% so với đầu năm, tuy nhiên quỹ bị rút ròng 1,559 tỷ đồng từ đầu năm.

Chỉ số VNFIN Lead

Dựa trên số liệu cập nhật ngày 28/6/2024, SSI Research dự báo chỉ số VNFinLead như sau:

- VIX, SSB và NAB có thể được thêm vào chỉ số kỳ này.

- Không có cổ phiếu nào bị loại Giả định với các thay đổi như trên, danh mục chỉ số sẽ bao gồm 23 cổ phiếu.

Tại ngày 28/6/2024, quỹ SSIAM VNFIN Lead ETF có tổng giá trị tài sản khoảng 681 tỷ đồng. Cụ thể, tổng giá trị tài sản quỹ đã giảm 70.4% so với đầu năm 2024, NAV tăng 11.5% so với đầu năm, quỹ bị rút ròng 1,865 tỷ đồng từ đầu năm.

Với các giả định trên, SSI Research dự báo các quỹ ETF theo sát chỉ số VN30 và VNFIN Lead sẽ tập trung mua VIX, HPG và các mã ngân hàng như TCB, ACB, MBB. Ở chiều ngược lại, các quỹ này sẽ bán FPT, EIB và MSB.

Dự báo mua/bán của các quỹ ETF