Tổng kết phái sinh ngày 15/2: Tự doanh mua ròng cổ phiếu trụ trước phiên đáo hạn

Nhà đầu tư cần chú ý điều gì trong phiên giao dịch 16/2?

1. Tổng quan thị trường.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 15/2, Vn-Index tăng 0.92% tương đương với mức tăng 9.56 điểm. Phiên sáng thị trường có sự đồng thuận khá đẹp khi có nhóm cổ phiếu đều chìm ngập trong sắc xanh, đặc biệt là nhóm chứng khoán, thép và bất động sản. Tuy nhiên sang phiên chiều, sau khi thông tin về STB hết room ngoại thì thị trường rung lắc rất mạnh, thậm chí có lúc trở về gần mốc tham chiếu. Mốc hỗ trợ 1040 của Index trong ngày hôm nay tiếp tục được duy trì.

Những cổ phiếu đóng góp và sự tăng điểm trong phiên ngày hôm nay phải kể đến đó là một số cổ phiếu trụ dòng bank như VPB, BID, TCB, ACB đặc biệt là siêu trụ VCB ngày hôm nay vẫn duy trì sắc xanh tạo hiệu ứng tích cực cho Index về cuối phiên. Ở chiều ngược lại, những mã gây tác động tiêu cực nhất lên thị trường hôm nay là VHM, EIB, NVL, KDC và tâm điểm là STB với sự bán ròng quyết liệt của nước ngoài.

Hôm nay tiếp tục là 1 phiên bán ròng của nước ngoài, tuy nhiên hôm nay lực bán của họ có thể nói là đã mạnh hơn so với những phiên bán ròng đầu tiên. Lực bán của họ chủ yếu tập trung ở STB, một số cổ phiếu nhóm BĐS như NVL, DXG, VHM,...Trong khi đó dòng đầu tư công và thép hôm nay lại được khối này tập trung gom.

Hình 1. Market watch sau phiên giao dịch ngày 15/2 - Nguồn: VN Direct.

Một điểm đáng chú ý trong phiên hôm nay nữa đó chính là động thái mua ròng tập trung ở nhóm cổ phiếu trụ của tự doanh. Dựa trên dữ liệu hiện có thì khả năng họ đang cố gắng giữ chỉ số ở 1 mốc nhất định để có thể mở vị thế Short bên phái sinh với mức giá tốt.

Hình 2. Dữ liệu giao dịch tự doanh 15/2 - Nguồn Fireant.

2. Chỉ số phái sinh.

Đề cập về bên thị trường phái sinh ngày hôm nay thì có thể thị trường đã có 1 phiên giao dịch khá tích cực vào buổi sáng với mức tăng lên đến hơn 20 điểm tính từ mốc tham chiếu ngày hôm qua. Tuy nhiên, sau 10h30 thì lực mua bắt đầu yếu dần và xuất hiện những pha điều chỉnh nhẹ. Sang phiên chiều, lực bán bất ngờ tăng mạnh khiến cho chỉ số phái sinh có lúc trở về quanh vùng hỗ trợ 1030 điểm. Vùng 1037-1038 trong phiên hôm nay đóng vai trò là vùng keylevel của Fibonacci thoái lui xuất hiện tính từ nhịp tăng bắt đầu ở phiên sáng, tuy nhiên, sau khi mốc này bị bán thủng thì vô hình chung lại trở thành vùng cung trước mắt trên đồ thị VN30F1M, đây sẽ là vùng chúng ta cần quan sát kĩ biến động của giá trong phiên sáng ngày mai.

Hình 3. Khung đồ thị M5 chỉ số phái sinh VN30F1M - Nguồn: Tradingview.

Kết thúc phiên hôm nay, chỉ số phái sinh VN30F1M dừng chân ở mốc 1037 điểm, tăng 6,1 điểm so với phiên ngày hôm qua. Trong khi đó chỉ số phái sinh F2, F3 và F4 lại có mức tăng tốt hơn(xấp xỉ quanh mức tăng 10-11 điểm).

Điểm tích cực nhất hiện tại chúng ta có thể thấy trên khung đồ thị M30 của chỉ số phái sinh đó là mốc keylevel 1037 hiện tại vẫn được giữ vững và chỉ số đã có sự rút chân tương đối đẹp khi về lại vùng flip này. Tuy nhiên xét trên khung đồ thị lớn thì bức tranh toàn cảnh Index vẫn đang ủng hộ 1 trend Short và trong trường hợp như này thì những lệnh Short ở vùng giá cao khi có SOW vẫn sẽ có sự an toàn hơn cũng như có mức lợi nhuận đem lại hấp dẫn.

Hình 4. Khung đồ thị M30 chỉ số phái sinh VN30F1M - Nguồn: Tradingview.

3. Động thái trong phiên của tự doanh và nước ngoài.

Hình 5. Thống kê giao dịch phái sinh ngày 15/2(tự doanh và nước ngoài).

- Đối với khối ngoại trong phiên giao dịch phái sinh 15/2 tiếp tục thực hiện chốt lời lượng lớn số HĐ Long trong phiên và đưa số vị thế nắm giữ bên F1 về con số hơn 9000 hợp đồng. Một điểm đáng chú ý nữa là số lượng vị thế mở của khối này đối với VN30F2M sau phiên ngày hôm nay đã gia tăng đáng kể, tính đến thời điểm hiện tại thì số vị thế Long đã lên đến khoảng gần 15000.

- Khối tự doanh trong phiên ngày hôm nay sau khi chốt lời thêm hơn 1000 HĐ Short VN30F1M thì số vị thế của họ ở mã HĐ này chỉ còn khoảng hơn 2000. Vị thế Short của khối này bên VN30F2M tính đến hết hôm nay mới chỉ xấp xỉ 2200 hợp đồng. Với lượng hợp đồng Short mở mới chưa nhiều này thì rất có thể trong những phiên tới họ sẽ mạnh tay hơn trong việc gia tăng vị thế của mình.

Trên đây là thông tin thống kê tổng quan về phái sinh phiên giao dịch 15/2. Mọi người cần hỗ trợ thêm thông tin về thị trường, những mã cổ phiếu tiềm năng hoặc khuyến nghị mua bán thì liên hệ với chủ thớt theo thông tin ở bên dưới phần bình luận nhé!

Vũ Nhật Anh