SSI Research: PDR, VCI, APH và HSG có thể lọt vào rổ VNM ETF

SSI Research cho biết 4 mã PDR, VCI, APH và HSG đã đạt đủ các tiêu chí có thể lọt vào rổ danh mục VNM ETF tại kỳ review quý 2/2021.

Dựa trên số liệu cập nhật ngày 18/05/2021, SSI Research dự báo PDR, VCI, APH, HSG có thể được thêm vào chỉ số VNM ETF trong kỳ này. Nhờ quy mô vốn hóa và thanh khoản cải thiện đáng kể, số lượng cổ phiếu đạt đủ các tiêu chí sàng lọc tăng mạnh. Tuy nhiên, theo quy tắc lựa chọn thì 4 mã trên có nhiều khả năng được đưa vào danh mục hơn cả. Ngược lại, nhiều khả năng không có cổ phiếu nào bị loại.

Với giả định thêm mới 4 cổ phiếu nói trên, danh mục MVIS Vietnam Index – chỉ số tham chiếu của VNM ETF sẽ bao gồm 33 cổ phiếu, trong đó có 20 cổ phiếu niêm yết tại Việt Nam và 13 cổ phiếu nước ngoài có liên quan. Tổng giá trị tài sản của quỹ VNM ETF tại ngày 17/05 đạt 511 triệu USD.

SSI Research ước tính PDR, VCI, APH, HSG có thể đạt tỷ trọng 3.18%, 1.92%, 1.86% và 1.7%, tương ứng khối lượng 5.3 triệu cp, 3.1 triệu cp, 3.8 triệu cp, và 5.2 triệu cp trong danh mục quỹ VNM ETF. Với việc thêm mới 4 cổ phiếu, ước tính tỷ trọng các cổ phiếu Việt Nam sẽ tăng từ 67.1% lên 70%, tương ứng quỹ sẽ mua ròng 14.7 triệu USD trong đợt review lần này.

Cụ thể ước tính danh mục như sau:

MVIS sẽ công bố kết quả review MVIS Vietnam Index vào ngày 11/06 và hoàn thành cơ cấu danh mục vào 18/06.

FTSE Vietnam Swap UCITS ETF (FTSE ETF)

Trong khi đó, FTSE sẽ thông báo kết quả cơ cấu danh mục FTSE Vietnam Index – chỉ số tham chiếu của FTSE ETF sớm hơn một tuần, vào 04/06. Chỉ số này cũng hoàn thành cơ cấu danh mục vào ngày 18/06.

SSI Research giả định FTSE sẽ thêm mới HSG và loại DXG tại kỳ review lần này. Giá trị vốn hóa cổ phiếu HSG tăng mạnh và đã đạt điều kiện yêu cầu. Về phần DXG, mã này bị loại ra do rơi vào diện cảnh báo.

Tổng tài sản quỹ FTSE ETF tại ngày 18/05 đạt 418 triệu USD. Các chuyên gia phân tích uớc tính HSG sẽ được thêm vào với tỷ trọng 1.37%, tương đương khối lượng 3.4 triệu cp.

HPG, VHM và PDR có thể bị bán một phần để cơ cấu danh mục, trong khi phần lớn các cổ phiếu còn lại sẽ được quỹ tăng sở hữu trong kỳ này.

Cụ thể ước tính danh mục như sau: