Chiến lược giao dịch với đường trung bình trượt MA

Đường MA (hay Moving Average) là đường trung bình động – 1 chỉ báo cơ bản trong phân tích kĩ thuật và ứng dụng của xác suất thống kê. MA tập hợp tất cả các giá trị trung bình của giá cả trên thị trường trong một giai đoạn nhất định tạo thành một đường thẳng giúp làm phẳng các biến động giá. Đường MA giúp chúng ta phân tích những dữ liệu được thống kê trong quá khứ để dự đoán xu hướng giá trong tương lai.

Cách tính đường MA

Đường trung bình động được tính bằng cách cộng tổng giá đóng cửa của các phiên giao dịch rồi chia cho số phiên giao dịch.

Ví dụ: Đường trung bình động 10 chu kỳ (MA10) là cộng tổng giá đóng cửa của 10 phiên giao dịch (trên biểu đồ nến nhật thì chính là giá đóng cửa của 10 nến) rồi chia cho 10.

Đặc điểm của đường MA

Như đã nói, đường MA làm “mượt” đường giá hơn trên biểu đồ. Mức độ “mượt” phụ thuộc vào chu kỳ (period).

Chu kì càng ngắn đồng nghĩa số lượng giá để tính đường MA cũng sẽ càng ít. Vì thế mà nó sẽ ôm sát và nhạy cảm với giá hiện tại hơn.

Chu kì càng dài thì số lượng giá trung bình được đưa vào tính toán cũng sẽ tăng lên. Điều này sẽ giúp cho đường trung bình động không bị chịu nhiều ảnh hưởng bởi những điểm giá biến động đơn lẻ. Khi đó đường MA càng mượt và ít có sự biến động so với giá.

Đường MA có tính chất là tín hiệu trễ. Tức là đường giá tạo đỉnh rồi, MA20 sau đó mới tạo đỉnh. MA50 tạo đỉnh trễ hơn nữa. Tương tự đường giá bật lên rồi, MA20 bật lên sau, và đường MA50 bật lên muộn hơn nữa. Đường MA càng dài hạn hơn thì tín hiệu càng trễ hơn và càng ít bám đường giá hơn.

Đường MA phản ứng chậm do đó nó loại bỏ được các biến động nhiễu ngắn hạn. Về dài hạn thì đường MA là khá tin cậy vì nó phổ biến nhất trên thị trường nên phản ánh khá sát với tâm lý của nhà đầu tư tại các ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự.

Ngược lại, trong ngắn hạn, đường MA phản ứng chậm nên phát tín hiệu mua bán chậm. Do đó, độ nhạy của MA tương đối thấp so với những biến động trong ngắn hạn.

Đặc trưng của đường MA

Đường MA20 ngày đánh dấu xu hướng ngắn hạn; 50 ngày là xu hướng trung hạn và đường trung bình 200 ngày là xu hướng dài hạn của thị trường.

MA thường cho tín hiệu nhiễu khi thị trường đi ngang (sideways). Sức mạnh của chúng sẽ giảm đi đáng kể khi đi ngang hoặc khi xoắn vào giá.

Khi thị trường có xu hướng tốt, các đường trung bình sẽ xắp xếp theo thứ tự và chỉ theo cùng một hướng. Nếu chúng cắt vào nhau và ”xoắn lại” thì có thể là dấu hiệu đảo chiều của xu hướng.

Khu vực giá xung quanh đường MA200 quyết định tâm lý nhà đầu tư dài hạn. Khi giá vẫn còn nằm trên đường MA200 thì tức là tâm lý bullish vẫn còn, nhưng khi nó rớt xuống MA200 thì tâm lý bearish sẽ xuất hiện.

Ưu nhược điểm các đường MA

Khi so sánh các đường trung bình MA có cùng chu kỳ trên một khung thời gian thì:

Đường SMA mượt nhất, khả năng dự báo xu hướng tốt và loại bỏ nhiều tín hiệu gây nhiễu. Tuy nhiên SMA lại có độ trễ cao nhất nên khả năng xác định điểm vào/thoát lệnh tốt nhất là thấp nhất.

Đường EMA và WMA có độ trễ và độ mượt gần như tương đương. Độ trễ thấp hơn SMA giúp vào lệnh tốt hơn nhưng vì bám sát giá hơn nên có nhiều tín hiệu gây nhiễu hơn.

Để kết luận rằng nên sử dụng đường MA nào thì thật sự không có câu trả lời chính xác nhất. Bởi lẽ mỗi đường MA đều có những ưu, nhược điểm riêng, tùy thuộc vào mục đích sử dụng và chiến lược cụ thể. Tuy nhiên, chúng ta có thể rút ra một số ý như sau:

Nếu muốn xác định xu hướng trung, dài hạn thì nên sử dụng đường SMA với chu kỳ lớn trên khung thời gian lớn.

Nếu muốn tìm kiếm điểm vào/thoát lệnh thì nên sử dụng các đường EMA hoặc WMA với chu kỳ nhỏ hơn, trên khung thời gian nhỏ hơn.

Chiến lược giao dịch hiệu quả với đường trung bình trượt MA

Sử dụng đường Trung bình trượt là một cách tốt để đo xung lượng hay xác nhận một xu hướng, cũng như xác định các vùng hỗ trợ hoặc kháng cự.

Tín hiệu giao cắt giữa đường MA và đường giá

Nếu phần lớn giá nằm trên đường MA thì thể hiện kỳ vọng của nhà đầu tư cao hơn so với giai đoạn trước, thị trường đang trong xu hướng tăng.

Nếu phần lớn giá nằm dưới đường MA thì thể hiện kỳ vọng của nhà đầu tư thấp hơn so với giai đoạn trước, thị trường đang trong xu hướng giảm.

- Mua khi giá cắt đường MA từ dưới lên ? thị trường chuyển từ giảm sang tăng.

- Bán khi giá cắt đường MA từ trên xuống ? thị trường chuyển từ tăng sang giảm.

Chiến lược giao dịch với tín hiệu giao cắt giữa đường MA và đường giá tuy đơn giản nhưng rủi ro do có quá nhiều tín hiệu gây nhiễu. Để lọc ra các tín hiệu tin cậy, chúng ta nên kết hợp sử dụng thêm những công cụ, phương pháp khác để xác nhận tín hiệu đảo chiều.

Tín hiệu giao cắt giữa đường MA nhanh và MA chậm

Khái niệm nhanh, chậm xuất phát từ sự phản ứng của đường MA so với biến động của giá, đường MA phản ứng nhanh với biến động giá được gọi là đường MA nhanh và ngược lại. Dễ dàng nhận ra đặc điểm quy định tính chất nhanh, chậm này của đường MA chính là độ trễ hay chu kỳ.

Đường MA có chu kỳ ngắn đóng vai trò là đường MA nhanh, đường MA có chu kỳ dài hơn thì là đường MA chậm.

- Đường MA nhanh nằm trên đường MA chậm ? thị trường đang trong xu hướng tăng

- Đường MA nhanh nằm dưới đường MA chậm ? thị trường đang trong xu hướng giảm.

- Mua khi đường MA nhanh cắt MA chậm từ dưới lên ? thị trường chuyển từ giảm sang tăng

- Bán khi đường MA nhanh cắt MA chậm từ trên xuống ? thị trường chuyển từ tăng sang giảm.

Chú ý: nên bỏ qua những tín hiệu sai (không xác định xu hướng) khi 2 đường chạm nhau lên xuống liên tục.

Giao dịch tại vùng hỗ trợ/kháng cự tạo bởi các đường MA

Đường MA cũng được dùng để xác định mức hỗ trợ và mức kháng cự. Một đường MA 50 ngày, 100 ngày hay 200 ngày có xu hướng đi lên có thể tạo thành mức hỗ trợ như biểu đồ bên dưới. Đường MA tạo thành mức hỗ trợ như thế này giống như một mức sàn, giá cổ phiếu dao động ở trên đường MA đó. Với một đường MA xu hướng đi xuống tạo thành mức kháng cự sẽ giống như mức giá trần, một khi mức giá chạm đến điểm này sẽ bắt đầu giảm trở lại.