BIDV “chạy đua” Basel II

Năm 2019 là năm khá thành công của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) khi đã nộp hồ sơ Basel II lên NHNN chờ xét duyệt.

Vốn điều lệ của BIDV qua các năm

Có được kết quả này là nhờ việc BIDV đã hoàn tất các thủ tục giao dịch và hồ sơ pháp lý theo quy định để KEB Hana Bank (Hàn Quốc) chính thức trở thành cổ đông chiến lược nước ngoài đầu tiên của ngân hàng này.
M&A đình đám.

40.220 tỷ đồng là mức vốn điều lệ của BIDV sau khi ngân hàng này đã chào bán cổ phần riêng lẻ cho KEB Hana Bank.

M&A đình đám

BIDV đã phát hành riêng lẻ cho KEB Hana Bank hơn 603,3 triệu cổ phần với tổng giá trị giao dịch gần 20.300 tỷ đồng. Theo đó, vốn điều lệ của BIDV đã tăng từ 34.187 tỷ đồng lên 40.220 tỷ đồng- cao nhất trong hệ thống ngân hàng Việt Nam.

Đây là thương vụ M&A lớn nhất của ngành ngân hàng Việt Nam và là giao dịch kép. KEB Hana Bank đầu tư để sở hữu 15% cổ phần của BIDV với thời gian nắm giữ ít nhất 5 năm. Đồng thời, BIDV nhận được chương trình hỗ trợ kỹ thuật dài hạn từ Tập đoàn Tài chính Hana và KEB Hana Bank, bao gồm nhưng không giới hạn trên 6 lĩnh vực: quản trị chiến lược phát triển ngân hàng; quản lý hệ thống công nghệ và ngân hàng số; tăng cường phát triển ngân hàng bán lẻ; đa dạng hóa danh mục tài sản sinh lời; quản trị rủi ro; đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

Ông Phan Đức Tú - Chủ tịch HĐQT BIDV cho biết, với sự hợp tác, hỗ trợ chiến lược dài hạn của KEB Hana Bank, Tập đoàn Tài chính Hana, BIDV sẽ có cơ hội nâng cao năng lực quản trị điều hành, quản trị rủi ro; phát triển các sản phẩm dịch vụ hiện đại có hàm lượng công nghệ cao, đáp ứng tốt hơn các nhu cầu của khách hàng. Đặc biệt, BIDV có điều kiện trong việc hoàn thành các tiêu chí của Basell II.

Tái cấu trúc nguồn vốn

Không chỉ chạy đua Basel II, BIDV còn đẩy mạnh tái cấu trúc nguồn vốn và đặt mục tiêu giảm dần tiền gửi và trái phiếu dài hạn để giảm chi phí vốn. Theo đó trong quý 3/2019, BIDV đã mua tất cả trái phiếu vốn cấp 2 kỳ hạn 10 năm phát hành năm 2014 với tổng trị giá 7.300 tỷ đồng.

Để thay thế các trái phiếu đó, BIDV đã phát hành 3.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 7 năm và 1.100 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 10 năm, tất cả đều là trái phiếu cấp 2 có lãi suất thấp hơn. Đồng thời, BIDV cũng điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi để thu hút nguồn vốn ngắn hạn và giảm nguồn vốn dài hạn.

Ông Đỗ Ngọc Quỳnh- Giám đốc Ban Nguồn vốn và Kinh doanh tiền tệ BIDV, cho biết với sự dịch chuyển của nguồn vốn tập trung sang ngắn hạn, ngân hàng cũng điều chỉnh cơ cấu tài sản theo hướng tăng tỷ trọng cho vay ngắn hạn để đáp ứng yêu cầu của cơ quan quản lý về tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn.

Tính đến tháng 9/2019, dư nợ cho vay ngắn hạn của BIDV chiếm 62,9% tổng dư nợ cho vay, từ mức 61,8% năm 2018. Tỷ trọng dư nợ cho vay dài hạn ổn định ở mức 31% tổng dư nợ, giúp duy trì khả năng sinh lời của các khoản cho vay.

Trong khi đó, với nguồn vốn dự trữ hạn chế, BIDV tăng đầu tư vào trái phiếu do ngân hàng khác phát hành. Thông thường các trái phiếu này có tài sản đảm bảo là trái phiếu Chính phủ, do đó thường được áp dụng hệ số rủi ro bằng 0 khi tính toán hệ số an toàn vốn (CAR).

Nâng cao quản trị

Theo các chuyên gia tài chính ngân hàng, việc quy định hệ số CAR ở mức 8% là một trong những trở ngại lớn khi triển khai Basel II đối với các ngân hàng Việt Nam. Bởi điều này đòi hỏi nguồn tài chính lớn, trong khi nhiều ngân hàng Việt Nam quy mô còn nhỏ. Tuy nhiên, BIDV đã làm được điều này khi chào bán cổ phần cho KEB Hana Bank.

Ngoài ra, vấn đề quản trị luôn là thách thức lớn đối với bất kỳ ngân hàng nào khi đã hoàn thành Basel II. Nhận thức được vấn đề này, ngay từ năm 2018, BIDV đã xây dựng riêng cho mình tổ đánh giá dữ liệu quản lý tài sản nợ - tài sản có (ALM). Dự án này đã giúp BIDV nâng cao hiệu quả toàn bộ chuỗi quy trình tín dụng theo thông lệ quốc tế từ khâu thẩm định trước khi cho vay đến quản lý sau cho vay, giảm thời gian phê duyệt tín dụng. Đây cũng là căn cứ để xác định lãi suất, phí dịch vụ một cách chính xác dựa trên rủi ro và đặc thù của khách hàng.

Đặc biệt, BIDV đã có được các công cụ thống kê hiện đại cho phép ước lượng đầy đủ nguy cơ vỡ nợ và mức tổn thất phát sinh thông qua các chỉ số PD, LGD và EAD. Các công cụ này đã giúp BIDV đảm bảo tính hiệu quả của công tác quản lý danh mục, là cơ sở để đưa ra các quyết định quan trọng trong hoạt động kinh doanh và quản trị rủi ro. Đây cũng chính là những giải pháp giúp ngân hàng tiến nhanh tới chuẩn Basel II.

Siết hệ số rủi ro ngân hàng

Theo NHNN, đến nay đã có 17 NHTM (15 ngân hàng trong nước và 2 ngân hàng nước ngoài) đăng ký áp dụng trước hạn Thông tư 41/2016/TT-NHNN. Trong đó, 13 ngân hàng Việt Nam (Vietcombank, MBBank, Techcombank, ACB, VIB, MSB, HDBank, OCB, TPBank, VPBank, VietBank, Viet Capital Bank, SeABank) và một ngân hàng ngoại là Shinhan Bank đã hoàn tất Basel II.

Để đáp ứng chuẩn Basel II, các ngân hàng phải thực hiện 3 trụ cột: yêu cầu hệ số an toàn vốn tối thiểu (CAR) ở mức 8%, đánh giá của cơ quan giám sát, nguyên tắc thị trường.

Trước nguy cơ một số ngân hàng khó hoàn thành lộ trình áp dụng tiêu chuẩn Basel II vào đầu năm 2020, khi sửa đổi Thông tư 36/2014/TT-NHNN, NHNN đã bổ sung điều khoản của Thông tư 41 cho phép các ngân hàng có thêm thời gian thực hiện Thông tư này. Tuy nhiên, đại diện NHNN nhấn mạnh điều đó không có nghĩa là giãn hay hoãn thời hạn Basel II, mà sẽ có những điều khoản chặt chẽ, quy định về hệ số rủi ro cao hơn đối với những ngân hàng này. Đồng thời, hoạt động thanh tra giám sát đối với các ngân hàng này cũng sẽ chặt chẽ hơn nhiều. Đây được coi như biện pháp trừng phạt đối với những ngân hàng không quyết tâm thực hiện chuẩn Basell đúng thời hạn.