Tìm mã CK, công ty, tin tức
Pro
Theo dõi Pro
Từ Khủng Hoảng 2008 Đến Basel III: Cách Hệ Thống Ngân Hàng Được Tái Định Hình.
Những điểm nổi bật của Basel III
1. Tăng cường chất lượng và mức độ vốn (Capital Standards):
Basel III yêu cầu các ngân hàng duy trì một tỷ lệ vốn tối thiểu cao hơn, bao gồm cả vốn cấp 1 (Tier 1 Capital), vốn được coi là chất lượng cao nhất và dễ dàng sử dụng để hấp thụ tổn thất.
* Tỷ lệ vốn tối thiểu theo Basel III:
* Tỷ lệ vốn cấp 1: 6% (tăng từ 4% trong Basel II).
* Tỷ lệ tổng vốn: 8%.
Thêm yêu cầu về "Capital Conservation Buffer" (2,5%) và có thể yêu cầu thêm "Countercyclical Buffer" trong thời kỳ bùng nổ tín dụng.
2. Quản lý rủi ro thanh khoản (Liquidity Standards):
Basel III giới thiệu hai chỉ số mới:
Tỷ lệ thanh khoản ngắn hạn (Liquidity Coverage Ratio - LCR): Đảm bảo ngân hàng có đủ tài sản thanh khoản chất lượng cao để chịu đựng tình trạng căng thẳng trong 30 ngày.
Tỷ lệ vốn ổn định ròng (Net Stable Funding Ratio - NSFR): Khuyến khích các ngân hàng sử dụng nguồn vốn ổn định hơn trong trung và dài hạn.
3. Giới hạn đòn bẩy (Leverage Ratio):
Basel III áp dụng một tỷ lệ đòn bẩy tối thiểu (3%) để hạn chế việc các ngân hàng sử dụng quá nhiều vốn vay so với vốn chủ sở hữu.
4. Giảm thiểu rủi ro hệ thống (Systemic Risk):
Tăng cường giám sát các ngân hàng có tầm quan trọng hệ thống (Global Systemically Important Banks - G-SIBs) và yêu cầu các ngân hàng này giữ vốn cao hơn so với các ngân hàng thông thường.
Ví dụ cụ thể
Ngân hàng A trước Basel III:
* Tổng vốn = 8 tỷ USD.
* Tài sản rủi ro = 100 tỷ USD.
* Tỷ lệ vốn: 8% (đạt yêu cầu Basel II).
* Nhưng ngân hàng A chỉ có 3 tỷ USD là vốn cấp 1, dễ bị tổn thất nếu thị trường gặp khủng hoảng.
Ngân hàng A sau Basel III:
* Phải tăng vốn cấp 1 lên tối thiểu 6 tỷ USD.
* Duy trì thêm 2,5 tỷ USD làm buffer vốn bảo tồn.
* Cần giữ tài sản thanh khoản cao như trái phiếu chính phủ để đáp ứng LCR.
Kết quả: Ngân hàng A trở nên an toàn hơn, khả năng chống chịu tốt hơn trước các cú sốc tài chính.
Tác động tích cực của Basel III
1. Tăng sự ổn định của hệ thống tài chính:
Ngăn ngừa khủng hoảng lan rộng do thiếu vốn hoặc thanh khoản.
2. Tăng cường niềm tin:
Cải thiện niềm tin của nhà đầu tư và khách hàng vào hệ thống ngân hàng.
3. Hạn chế rủi ro đạo đức:
Ngăn các ngân hàng chấp nhận rủi ro cao để đạt lợi nhuận ngắn hạn.
Basel III là một bước tiến quan trọng, tuy nhiên, việc thực thi cũng đi kèm thách thức, đặc biệt là với các ngân hàng nhỏ hoặc hoạt động tại thị trường mới nổi, nơi việc đáp ứng yêu cầu vốn có thể gây áp lực tài chính lớn.
Nhà đầu tư lưu ý
Chia sẻ thông tin hữu ích