VNDIRECT dự báo thành phần rổ chỉ số VN Diamond thay đổi ra sao trong kỳ rà soát quý IV/2024?

Hai cổ phiếu MWG và CMG, dù thỏa mãn các tiêu chí khác nhưng FOL vẫn dưới 95%, có cơ hội được bổ sung vào rổ chỉ số trong kỳ rà soát tới nếu FOL tăng trên 95%, hoặc trong trường hợp VRE bị loại khỏi danh mục.

Vừa qua, Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh (HOSE) đã công bố quy tắc xây dựng chỉ số VN Diamond phiên bản 3.0, thay thế cho phiên bản 2.1 trước đó. Theo dự báo từ Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT, trong kỳ rà soát quý IV/2024, thành phần của rổ chỉ số VN Diamond dự kiến sẽ không có sự thay đổi.

Cụ thể, theo báo cáo của VNDIRECT, bộ chỉ số HOSE – Index bao gồm các chỉ số chính: VN30, VNMidcap, VNSmallcap, VN100, VNAllshare, VNAllshare Sector Indices cùng các chỉ số đầu tư như VN Diamond và VN Fin Lead, sẽ được rà soát định kỳ trong kỳ quý IV/2024.

Lộ trình rà soát bao gồm: ngày 30/09/2024 là thời điểm chốt số liệu, kết quả sẽ được công bố vào ngày 21/10/2024, và ngày 4/11/2024 chỉ số mới sẽ chính thức có hiệu lực.

Đặc biệt, chỉ số VN Diamond sẽ được rà soát thành phần, trong khi bộ chỉ số HOSE và VN Fin Lead sẽ chỉ được cập nhật số liệu và tính toán lại tỷ trọng.

Dựa trên dữ liệu tính đến ngày 16/9/2024 và các quy tắc mới trong phiên bản 3.0 của chỉ số VN Diamond, không có sự thay đổi về thành phần trong kỳ rà soát quý IV/2024. Tuy nhiên, VRE có khả năng bị chuyển vào danh sách chờ loại do hệ số FOL dưới 65%, đồng thời bị hạ tỷ trọng xuống 50%. Nếu đến kỳ rà soát tiếp theo FOL của VRE không cải thiện trên mức 65%, cổ phiếu này sẽ chính thức bị loại khỏi VN Diamond.

Bên cạnh đó, do VN Diamond vẫn duy trì đủ 8 mã cổ phiếu nhóm ngành ngoài ngân hàng và không có mã cổ phiếu nào đủ điều kiện vào thẳng trong đợt này, danh mục sẽ không có sự bổ sung cổ phiếu mới. Rổ VN Diamond vẫn gồm 18 mã, trong đó 10 mã là của nhóm ngân hàng và 8 mã khác thuộc nhiều ngành.

Hiện tại, các quỹ ETF mô phỏng chỉ số VN Diamond gồm: DCVFM VNDiamond ETF, MAFM VNDiamond ETF, BVFVN Diamond ETF, KIM Growth Diamond ETF, và ABF VNDiamond ETF, với tổng giá trị tài sản ròng lên đến khoảng 12.400 tỷ đồng. Các quỹ này sẽ thực hiện tái cân bằng danh mục từ ngày 22/10/2024 đến 1/11/2024.

Trong đợt tái cân bằng này, các cổ phiếu được mua nhiều nhất dự kiến là VPB, KDH, NLG và BMP với số lượng lần lượt là 20,6 triệu (~379,4 tỷ đồng), 8,2 triệu (~310,2 tỷ đồng), 6,6 triệu (~271,1 tỷ đồng) và 1,3 triệu (~154,5 tỷ đồng).

Trong khi đó, VRE, GMD và REE có thể là những cổ phiếu bị bán mạnh nhất, với khối lượng lần lượt là 10 triệu (~189,7 tỷ đồng), 2,2 triệu (~174,6 tỷ đồng) và 2,2 triệu (~144,3 tỷ đồng).