05/01/2024 Cập nhật ĐHCĐ 2024

Quản trị rủi ro đầu tư tài chính bằng phân tích định lượng (Quantitative Analysis)

Quá trình đánh giá và xử lý rủi ro tài chính được gọi là quản lý rủi ro. Quản lý rủi ro là rất quan trọng vì nó cung cấp định hướng cho các hoạt động đầu tư và các chiến lược thành công. Nó giúp nhà đầu tư tránh được những rủi ro có thể xảy ra với thái độ tích cực, sẵn sàng đối mặt với những khó khăn bất ngờ và theo đuổi sự bền vững, ổn định của lợi nhuận.

Thực chất quản trị rủi ro là loại bỏ tính bị động, xác định kết quả có thể xảy ra khi đầu tư và tìm các giải pháp tối đa lợi nhuận.

Để hạn chế thấp nhất rủi ro, các chuyên gia giao dịch sử dụng một số công cụ để phân tích biến động liên quan đến đầu tư dài hạn, ngắn hạn hoặc toàn bộ thị trường bao gồm:

- Phân tích cơ bản là đánh giá tất cả các khía cạnh hoạt động kinh doanh cơ bản của công ty như tài sản, thu thập thông qua quá trình đo lường giá trị nội tại của chứng khoán.

- Phân tích kỹ thuật là quá trình đánh giá chứng khoán thông qua số liệu thống kê và xem xét lợi nhuận lịch sử, khối lượng giao dịch, giá cổ phiếu và các dữ liệu hiệu suất khác.

- Phân tích định lượng là đánh giá hiệu suất lịch sử của một công ty bằng cách sử dụng các tính toán tỷ lệ tài chính cụ thể.

Về mặt hành động, các nhà quản lý tiền tệ chuyên nghiệp, thương nhân, nhà đầu tư cá nhân và nhân viên đầu tư của công ty sử dụng các kỹ thuật phòng ngừa rủi ro để giảm thiểu rủi ro của họ. Phòng ngừa rủi ro đầu tư có nghĩa là sử dụng các công cụ một cách chiến lược, chẳng hạn như các hợp đồng quyền chọn, để bù đắp khả năng xảy ra bất kỳ biến động giá bất lợi nào. Nói cách khác, bạn phòng ngừa một khoản đầu tư bằng cách thực hiện một khoản đầu tư khác.

Đạt hiệu suất tối ưu với phân tích định lượng trong đầu tư tài chính.

Điểm mạnh của phân tích định lượng là khả năng backtest (kiểm định) dữ liệu, cho phép nhà đầu tư kiểm tra hiệu quả của các chiến lược đầu tư trong quá khứ nhờ dữ liệu lịch sử mô phỏng và kiểm tra hiệu quả của các chiến lược đầu tư để đánh giá khả năng sinh lời và rủi ro. Điều này giúp nhà đầu tư có cái nhìn tổng quan về hiệu suất performance của một chiến lược.

Phân tích định lượng còn được sử dụng để phân tích độ biến động của cổ phiếu. Độ biến động là một chỉ số quan trọng để đánh giá mức độ dao động của giá cổ phiếu, giúp đo lường và dự đoán mức độ rủi ro và khả năng sinh lời của danh mục đầu tư. Thông qua phân tích độ biến động, nhà đầu tư có thể tính toán các chỉ số đánh giá độ biến động bình phương (volatility), hệ số beta (beta coefficient), và độ biến động tương đối (relative volatility. Độ biến động cũng cung cấp thông tin quan trọng về khả năng lợi nhuận. Các cổ phiếu có độ biến động cao thường đi kèm với cơ hội sinh lời lớn, kèm với mức độ rủi ro cao hơn. Ngược lại, các cổ phiếu có độ biến động thấp mang lại sự ổn định và an toàn nhưng giới hạn khả năng sinh lời. Bằng cách đánh giá độ biến động, nhà đầu tư có thể xác định được mức độ rủi ro và lợi nhuận mục tiêu, từ đó điều chỉnh danh mục đầu tư một cách phù hợp.

👉 Sử dụng lợi thế của Machine Learning để PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG các chiến lược giao dịch đầu tư nhằm quản lý rủi ro tối ưu, gia tăng hiệu suất đầu tư, loại bỏ ra quyết định bằng cảm xúc.