MWG có thể thay thế VRE trong rổ VNDiamond?

Với số liệu tạm tính tại ngày 5/9, SSI Research dự báo danh mục chỉ số VNDiamond không thay đổi thành phần trong kỳ này, với 18 cổ phiếu bao gồm 10 cổ phiếu Ngân hàng và 8 cổ phiếu ngoài ngân hàng. Tuy nhiên, Bộ phận phân tích cũng nhấn mạnh những điểm đáng chú ý:

Theo đó, VRE có FOL giảm xuống dưới 65% và không đủ điều kiện giữ lại chỉ số. Theo quy tắc mới, VRE được đưa vào nhóm “Chờ loại” và áp hệ số wS là 50%, tương đương với việc giảm 50% tỷ trọng cổ phiếu. Trong kỳ tiếp theo, nếu không cải thiện được FOL lên trên mức 65%, VRE có thể bị loại hoàn toàn khỏi chỉ số.

Trong khi đó, MWG đã thỏa mãn tiêu chí P/E theo quy tắc chỉ số mới (< 2 lần PE trung bình của nhóm CP ngoài Ngân hàng), tuy nhiên FOL của cổ phiếu chưa đạt ngưỡng yêu cầu là 95% nên chưa được thêm vào chỉ số trong kỳ này. Trong kỳ tiếp theo, MWG có thể được thêm vào chỉ số nếu VRE chính thức bị loại.

Theo SSI Research, các cổ phiếu NLG, KDH, VPB, BMP có thể được tăng tỷ trọng do điều chỉnh thang chia hệ số wFOL. Chiều ngược lại, các cổ phiếu còn lại bị giảm tỷ trọng để cân đối danh mục.

Trong các ETF trên thị trường, hiện có 5 ETF đang sử dụng chỉ số VNDiamond làm tham chiếu bao gồm DCVFM VNDiamond, MAFM VNDiamond, BVF VNDiamond, KIM Growth Diamond và ABF VNDiamond với tổng giá trị tài sản ròng khoảng 12.000 tỷ đồng tại ngày 5/9/2024. Riêng quỹ DCVFM VNDiamond ETF hiện có tổng giá trị tài sản khoảng 12.000 tỷ đồng.