06/10/2022 Cập nhật ĐHCĐ 2024

Hành trình F0 đến "cá mập": MACD là gì? Cách sử dụng MACD để giao dịch chuyên sâu và hiệu quả nhất!

Chỉ báo MACD là một công cụ giao dịch rất linh hoạt, được sử dụng phổ biến trong giới trading. Đây có thể coi là một trong những chỉ báo quan trọng hàng đầu đối với các nhà phân tích kỹ thuật. Vậy các bạn đã biết đường MACD là gì, và tại sao nó lại quan trọng như vậy?

MACD là viết tắt của Moving Average Convergence Divergence – Đường trung bình động hội tụ phân kỳ. Vậy các bạn có thể hiểu rằng MACD gắn liền với các đường trung bình động.

Cụ thể, đường MACD được tính toán và xây dựng dựa trên các đường trung bình động EMA, thể hiện mối quan hệ giữa các đường trung bình với chu kỳ khác nhau, và nhờ đó thể hiện được động lượng theo xu hướng của thị trường. MACD vừa là một chỉ báo xu hướng, vừa là một chỉ báo động lượng. Sự kết hợp này mang đến rất nhiều lợi ích mà tôi sẽ phân tích kỹ hơn ở phần sau.

Công thức và thành phần của chỉ báo MACD

Chỉ báo MACD bao gồm ba thành phần: 2 đường (line) và 1 biểu đồ (histogram). Các thông số của MACD có thể tùy chỉnh, tuy nhiên để phân tích các thành phần của chỉ báo này, Tôi sẽ sử dụng các thông số mặc định đó là MACD(12,26,9), cụ thể như sau:

MACD = EMA 12 – EMA 26

Ý nghĩa và các loại tín hiệu của đường MACD

Chỉ báo MACD cung cấp 3 loại tín hiệu, bao gồm:

MACD Crossover – Chỉ báo xu hướng MACD

Có nguồn gốc từ các đường MA, MACD đóng vai trò là một chỉ báo xu hướng khá hữu ích. MACD Crossover liên quan đến tín hiệu giao cắt nhau giữa hai đường MACD và đường tín hiệu (đường Signal).

Đường MA có chu kỳ càng nhỏ thì càng “mượt” hơn và di chuyển nhanh hơn. Mặc dù đường MACD không phải là một đường MA có chu kỳ, nhưng nó là kết quả của phép trừ 2 đường MA, và nó mượt hơn, cũng như nhanh hơn đường Signal. Do đó, đường MACD thường xuyên cắt qua đường Signal theo hướng từ trên xuống hoặc từ dưới lên:

Ngoài ra, khi sử dụng MACD với vai trò là chỉ báo xu hướng, các bạn cũng cần để ý tới đường 0. Mặc dù đường MACD và đường Signal di chuyển lệch nhau một chút, nhưng mối tương quan của chúng với đường 0 luôn tương đồng với nhau.

Khi 2 đường này nằm trên đường 0, xu hướng tăng đang chiếm ưu thế. Ngược lại, khi 2 đường đều nằm dưới đường 0 thì xu hướng giảm đang mạnh hơn.

MACD Divergence – MACD phân kỳ

Tín hiệu phân kỳ của MACD có thể được sử dụng tương tự như những chỉ báo dao động khác. Đây cũng là một trong những ứng dụng quan trọng nhất của chỉ báo MACD.

Cụ thể, khi hành vi của giá và MACD trái ngược nhau, tín hiệu phân kỳ xuất hiện và giá có thể sẽ thay đổi hướng trong tương lai.

- Khi giá đang tạo ra các đỉnh cao dần, nhưng MACD hình thành các đỉnh thấp dần, một phân kỳ giảm được hình thành (Bearish MACD Divergence), báo hiệu đà tăng có thể kết thúc và giá quay đầu giảm xuống.

- Ngược lại, khi giá tạo ra các đáy thấp dần, nhưng MACD lại xuất hiện những đỉnh cao dần thì một phân kỳ tăng sắp diễn ra (Bullish MACD Divergence), báo hiệu giá có thể quay đầu tăng mạnh mẽ.

MACD Overbought / Oversold – Quá mua / quá bán

Mặc dù MACD không dao động quanh một phạm vi giới hạn như các chỉ báo dao động khác (ví dụ như RSI dao động từ 0 đến 100 quanh trục 50), tuy nhiên các bạn vẫn có thể phát hiện ra tín hiệu quá mua hoặc quá bán của thị trường một cách tương đối chính xác thông qua khoảng cách giữa đường MACD và đường Signal:

Tín hiệu từ Histogram

Mặc dù đường MACD là thành phần quan trọng nhất của chỉ báo MACD, thế nhưng biểu đồ Histogram cũng có vai trò đáng kể khi các bạn sử dụng chỉ báo này.

Khi đường MACD nằm phía trên đường Signal, tức là giá đang ở trong xu hướng tăng, thì histogram cũng đồng thời nằm phía trên đường 0 và có màu xanh.Ngược lại, khi đường MACD nằm dưới đường Signal, biểu đồ sẽ nằm dưới đường cơ sở và có màu đỏ.

Dựa vào đó, các bạn có thể nhận biết nhanh xu hướng khi nhìn vào trạng thái của biểu đồ thay vì phải quan sát hai đường Signal và MACD có phần “rối mắt” hơn.

Quan trọng hơn, dựa vào độ dài của các thanh biểu đồ, các bạn có thể nhận định được động lượng của thị trường, hay sức mạnh của xu hướng:

- Khi biểu đồ nằm trên đường 0, nếu các thanh có độ dài càng lớn chứng tỏ lực mua càng mạnh, phe mua đang chiếm hoàn toàn ưu thế. Tuy nhiên điều đó cũng đồng nghĩa với việc sức mua có thể đã đạt đỉnh và nhanh chóng giảm xuống trong tương lai.

- Ngược lại, khi biểu đồ nằm dưới đường 0, các thanh càng dài càng thể hiện lực mua mạnh, và thị trường có thể cạn kiệt sức bán rồi dần quay đầu tăng lên.

Đặc biệt hơn, trong nhiều trường hợp chúng ta cũng có thể xác định sự phân kỳ trên chính histogram.

Các bạn có thể thấy biểu đồ thường tạo ra các đỉnh và đáy tương ứng với các đỉnh và đáy của giá. Dựa vào sự tương quan này, chúng ta cũng có thể phát hiện phân kỳ với cách thức và ý nghĩa tương tự như đối với đường MACD.

Nhược điểm của MACD

Với rất nhiều tín hiệu và ý nghĩa khác nhau, các bạn có thể thấy rằng MACD là một chỉ báo rất mạnh. Tuy nhiên, không có bất cứ chỉ báo nào hoàn hảo, và MACD cũng tồn tại những nhược điểm của nó.

Vấn đề đầu tiên, cũng là vấn đề lớn nhất với MACD, đây là một chỉ báo trễ. Đôi khi các bạn có thể thấy giá đã đảo chiều và bước vào xu hướng mới, nhưng rất lâu sau đường MACD mới cắt đường Signal. Đôi khi xu hướng mới đã kết thúc thì tín hiệu của MACD mới xuất hiện, có nghĩa là các bạn có thể hoàn toàn bỏ lỡ cơ hội do sự chậm trễ của chỉ báo.

Ngoài ra, phân kỳ của MACD đôi khi có thể là giả, khi nó báo hiệu sự đảo chiều nhưng kết quả không có bất cứ sự đảo chiều nào xảy ra. Đây là vấn đề chung của mọi chỉ báo dao động, tuy nhiên tần suất tạo ra phân kỳ giả trên MACD dường như là khá nhiều, nếu các bạn không đủ tỉnh táo thì rất có thể sẽ rơi vào cái bẫy này.

Để hạn chế được các nhược điểm của MACD, các bạn cần có những phương án sử dụng hợp lý, cũng như quản lý vốn, giữ kỷ luật giao dịch.

Nhớ bấm theo dõi để cập nhật những thông tin hữu ích khác !