menu
24hmoney
copy link Copy link

Chứng khoán phái sinh Tuần 05-09/12/2022: Sự lạc quan nối dài

Chủ đề: Chứng khoán
24HMoney đã kiểm duyệt
Theo dõi 24HMoney trên Theo dõi 24HMoney trên GoogleNews
Bộ lọc cổ phiếu
Bộ lọc cổ phiếu
Chứng khoán phái sinh Tuần 05-09/12/2022: Sự lạc quan nối dài

Các hợp đồng tương lai đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 02/12/2022. Basis hợp đồng VN30F2212 đảo chiều so với phiên trước đó và đạt giá trị 8.01 điểm. Điều này cho thấy nhà đầu tư đã lạc quan trở lại về triển vọng của VN30-Index.

I. HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI CỦA CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

I.1. Diễn biến thị trường

Các hợp đồng tương lai đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 02/12/2022. VN30F2212 (F2212) tăng kịch trần, đạt 1,101 điểm; VN30F2301 (F2301) cũng tăng hết biên độ, đạt 1,099.9 điểm; hợp đồng VN30F2303 (F2303) tăng 5.97%, đạt 1,082 điểm; hợp đồng VN30F2306 (F2306) tăng 5.78%, đạt 1,079 điểm. Hiện tại, chỉ số cơ sở VN30-Index đang ở mức 1,092.99 điểm.

Trong tuần qua (28/11-02/12/2022), hợp đồng VN30F2212 chứng kiến 5 phiên tăng liên tiếp khi phe Long duy trì sự lạc quan vào cuối tuần trước. Phiên cuối trong tuần tăng mạnh nhất khi vọt lên kịch trần và khép lại tuần giao dịch ấn tượng với mức tăng 132 điểm, tăng 13.62%.

Đồ thị intraday của VN30F2212 trong giai đoạn 28/11-02/12/2022

Chứng khoán phái sinh Tuần 05-09/12/2022: Sự lạc quan nối dài
Chứng khoán phái sinh Tuần 05-09/12/2022: Sự lạc quan nối dài

Nguồn: https://stockchart.vietstock.vn/

Kết phiên, basis hợp đồng VN30F2212 đảo chiều so với phiên trước đó và đạt giá trị 8.01 điểm. Điều này cho thấy nhà đầu tư đã lạc quan trở lại về triển vọng của VN30-Index.

Biến động VN30F2212 và VN30-Index

Chứng khoán phái sinh Tuần 05-09/12/2022: Sự lạc quan nối dài
Chứng khoán phái sinh Tuần 05-09/12/2022: Sự lạc quan nối dài

Nguồn: VietstockFinance

Lưu ý: Basis được tính theo công thức sau: Basis = Giá hợp đồng tương lai - VN30-Index

Khối lượng và giá trị giao dịch của thị trường phái sinh lần lượt tăng 3.35% và 3.49% so với phiên ngày 01/12/2022. Tính chung cả tuần, khối lượng và giá trị giao dịch lần lượt giảm 14.24% và 7.15% so với tuần trước.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng trong phiên cuối tuần với tổng khối lượng bán ròng trong phiên giao dịch đạt 5,386 hợp đồng.

Biến động khối lượng giao dịch tuần của thị trường phái sinh

Chứng khoán phái sinh Tuần 05-09/12/2022: Sự lạc quan nối dài
Chứng khoán phái sinh Tuần 05-09/12/2022: Sự lạc quan nối dài

Nguồn: VietstockFinance

I.2. Định giá các hợp đồng tương lai

Dựa trên phương pháp định giá hợp lý với thời điểm khởi đầu ngày 05/12/2022, khung giá hợp lý của các hợp đồng tương lai đang được giao dịch trên thị trường được thể hiện như sau:

Chứng khoán phái sinh Tuần 05-09/12/2022: Sự lạc quan nối dài
Chứng khoán phái sinh Tuần 05-09/12/2022: Sự lạc quan nối dài

Nguồn: VietstockFinance

Lưu ý: Chi phí cơ hội trong mô hình định giá được điều chỉnh để phù hợp với thị trường Việt Nam. Cụ thể, lãi suất tín phiếu phi rủi ro (tín phiếu Chính phủ) sẽ được thay thế bằng lãi suất tiền gửi trung bình của các ngân hàng lớn với sự hiệu chỉnh kỳ hạn phù hợp với từng loại hợp đồng tương lai.

I.3. Phân tích kỹ thuật VN30-Index

Trong phiên giao dịch ngày 02/12/2022, VN30-Index hình thành mẫu hình nến Bullish Engulfing cho thấy triển vọng ngắn hạn đã lạc quan trở lại.

Ngoài ra, chỉ số tiếp tục bám vào đường Upper Band của Bollinger Bands và dải này đang bung nén mạnh nên xu hướng tăng sẽ còn tiếp diễn.

Mục tiêu xa hơn của chỉ số đang là vùng 1,200-1,230 điểm (tương đương ngưỡng Fibonacci Retracement 50% và đáy cũ tháng 05/2022).

Chứng khoán phái sinh Tuần 05-09/12/2022: Sự lạc quan nối dài
Chứng khoán phái sinh Tuần 05-09/12/2022: Sự lạc quan nối dài

Nguồn: VietstockUpdater

II. HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI CỦA THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

Dựa trên phương pháp định giá hợp lý với thời điểm khởi đầu ngày 05/12/2022, khung giá hợp lý của các hợp đồng tương lai đang được giao dịch trên thị trường được thể hiện như sau:

Chứng khoán phái sinh Tuần 05-09/12/2022: Sự lạc quan nối dài
Chứng khoán phái sinh Tuần 05-09/12/2022: Sự lạc quan nối dài

Nguồn: VietstockFinance

Lưu ý: Chi phí cơ hội trong mô hình định giá được điều chỉnh để phù hợp với thị trường Việt Nam. Cụ thể, lãi suất tín phiếu phi rủi ro (tín phiếu Chính phủ) sẽ được thay thế bằng lãi suất tiền gửi trung bình của các ngân hàng lớn với sự hiệu chỉnh kỳ hạn phù hợp với từng loại hợp đồng tương lai.

Theo định giá trên thì GB05F2212, GB05F2203 và GB05F2306 hiện đang có giá khá hấp dẫn. Nhà đầu tư có thể tập trung chú ý và mua vào hai hợp đồng này trong thời gian tới do các hợp đồng tương lai này đang có giá hời nhất trên thị trường.

Bộ phận Phân tích Kinh tế & Chiến lược Thị trường, Phòng Tư vấn Vietstock

FILI

Link nguồn
Nhà đầu tư lưu ý

Từ khóa (bấm vào mỗi từ khóa để xem bài cùng chủ đề)

Bạn có muốn trở thành chuyên gia trên 24HMoney? Hãy liên hệ với chúng tôi để cùng chia sẻ và lan tỏa.

Ban nội dung SĐT/Zalo: 0981.935.283

Hòm thư: phuongpt@24h.com.vn
Chứng khoán liên quan
Giá
Biểu đồ

1,138.18

+16.26 (+1.45%)

Biểu đồ mã VN30-INDEX

VN30F2303

Xem PTKT

1,138.00

+19.10 (+1.71%)

Biểu đồ mã VN30F2303
Xem thêm Xem thêm
1 Bình luận
Thích Đã thích Thích
Bình luận
Chia sẻ
Bài viết mới từ chuyên gia
Bài liên quan
Xem thêm Xem thêm
Bài đăng mới cùng chủ đề
Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần Quảng cáo Trực tuyến 24H. Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 25/03/2019. Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ quảng cáo: 0908.822.699 - 0983.267.857


copy link
Quét mã QR để tải App Tài chính - Chứng khoán nhiều người dùng nhất cho điện thoại