Chiến lược đầu tư tài chính theo Quantitative Analysis!

Qua nhiều bài về giới thiệu về phương pháp định lượng, ở bài viết này chúng tôi xin tiếp tục giới thiệu tới bạn chủ đề rất HOT là: chiến lược đầu tư tài chính!

Một chiến lược giao dịch định lượng giống như bất cứ chiến lược giao dịch chứng khoán là một phương pháp mua bán chứng khoán dựa trên các quy tắc được xác định trước và được sử dụng để ra quyết định giao dịch.

Một chiến lược giao dịch có thể được ví như một kế hoạch giao dịch có tính đến nhiều yếu tố và yêu cầu khác nhau đối với một nhà đầu tư.

Một chiến lược giao dịch thường bao gồm ba giai đoạn: kế hoạch nghiên cứu, thực hiện giao dịch, kiểm soát giao dịch.

Ở mỗi giai đoạn của quá trình xây dựng, các tham số liên quan đến chiến lược được đo lường cẩn thận và có thể thay đổi dựa trên sự thay đổi của thị trường.

Hầu hết các chiến lược giao dịch đều dựa trên phân tích “kỹ thuật hoặc” các nghiên cứu “cơ bản”, và sử dụng các thông tin định lượng có thể được kiểm tra lại để xác định độ chính xác.

Chiến lược giao dịch bao gồm một kế hoạch đầu tư và kinh doanh được cân nhắc kỹ lưỡng, trong đó xác định rõ mục tiêu đầu tư, khả năng chấp nhận rủi ro, thời hạn và ảnh hướng của thuế.

Các ý tưởng và thực hành tốt nhất cần được nghiên cứu và áp dụng sau đó tuân thủ. Lập kế hoạch giao dịch bao gồm phát triển các phương pháp bao gồm mua hoặc bán cổ phiếu, trái phiếu, ETF hoặc các khoản đầu tư khác và có thể mở rộng sang các giao dịch phức tạp hơn như quyền chọn hoặc hợp đồng tương lai.

Thực hiện giao dịch có nghĩa là làm việc với nhà môi giới hoặc nhà môi giới-đại lý và xác định và quản lý chi phí giao dịch bao gồm chênh lệch, hoa hồng và phí. Sau khi thực hiện, các giao dịch được theo dõi và quản lý, bao gồm cả việc điều chỉnh hoặc đóng chúng khi cần thiết. Rủi ro và lợi nhuận được đo lường cũng như tác động danh mục đầu tư của các giao dịch và tác động của thuế.

Có rất nhiều loại chiến lược giao dịch, nhưng chúng phần lớn dựa trên phương pháp phân tích kỹ thuật hoặc phân tịch cơ bản.

Cả hai phương pháp trên đều dựa trên thông tin định lượng có thể được kiểm tra lại về độ chính xác. Các chiến lược giao dịch kỹ thuật dựa trên các chỉ báo kỹ thuật để tạo ra các tín hiệu giao dịch

Các chiến lược giao dịch cơ bản có tính đến các yếu tố phân tích cơ bản. Ví dụ, một nhà đầu tư có thể có một bộ tiêu chí sàng lọc để tạo ra một danh sách các cơ hội. Các tiêu chí này được phát triển bằng cách phân tích các yếu tố như tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận

Có một loại chiến lược giao dịch thứ ba đã trở nên nổi bật trong thời gian gần đây – “Quant Trading”. Chiến lược giao dịch định lượng tương tự như giao dịch kỹ thuật thông thường. Nó sử dụng thông tin liên quan đến cổ phiếu để đi đến quyết định mua hoặc bán hoặc khai thác sự kém hiệu quả trên thị trường và thực hiện các giao dịch nhanh chóng bằng công nghệ - Auto Trading

Thông thường các nhà đầu tư theo theo phương pháp định lượng thường sử dụng các loại chiến lược sau: Risk Premia, Momentum, Seasonal, Factor trong đó chiến lược dễ tiếp cận và dễ áp dụng là Risk Premia (Phần thưởng cho việc chấp nhận rủi ro)

Bạn muốn hiểu hơn về các chiến lược giao dịch định lượng này?

Chủ đề tiếp theo mình sẽ giới thiệu tới mọi người chủ đề về kỹ thuật Backtesting trong Quant và Quản lý rủi ro khi đầu tư tài chính.