Các quỹ ETF đảo danh mục ra sao trong kỳ quý II/2024?

Các quỹ ETF ngoại chuẩn bị bước vào kỳ tái cơ cấu danh mục kỳ quý II/2024. Hai nhóm chỉ số của FTSE và MVIS sẽ cần hoàn thành cơ cấu danh mục vào ngày 21/6.

Lịch tái cơ cấu danh mục các quỹ ETF kỳ quý II/2024

Dựa trên số liệu cập nhật ngày 24/5, SSI Research dự báo chỉ số FTSE Vietnam Index sẽ thêm vào KDH, TCH do thỏa mãn tất cả các điều kiện và không có cổ phiếu nào bị loại.

Với giả định với các thay đổi như trên, danh mục chỉ số sẽ bao gồm 29 cổ phiếu. Tổng tài sản quỹ FTSE Vietnam Swap UCITS ETF, RTF lấy FTSE Vietnam Index làm chỉ số tham chiếu tại ngày 24/5 đạt 8.423 tỷ đồng.

Tổng giá trị tài sản quỹ đã giảm 6% so với đầu năm, NAV tăng 2,8% so với đầu năm, dòng vốn rút ròng 786 tỷ đồng.

SSI Research lưu ý rằng, riêng đối với trường hợp của KDH, tỷ lệ nhà đầu tư nước ngoài còn được phép mua tại ngày 24/5/2024 là 10,12%, sát với ngưỡng quy định tối thiểu của FTSE Vietnam là 10%. Do đó, chuyên gia chia làm 2 kịch bản.

Kịch bản 1, FTSE Vietnam Index thêm cả KDH và TCH vào rổ chỉ số. Uớc tính, quỹ FTSE Vietnam Swap UCITS ETF sẽ mua khoảng 5,2 triệu cổ phiếu KDH và 4,5 triệu cổ phiếu TCH. Dự báo tỷ trọng danh mục chỉ số và giao dịch của quỹ như sau:

Kịch bản 2, FTSE Vietnam Index chỉ thêm TCH vào rổ chỉ số. Ước tính Quỹ FTSE Vietnam Swap UCITS ETF sẽ mua khoảng 4,6 triệu cổ phiếu TCH. Dự báo tỷ trọng danh mục chỉ số và giao dịch của quỹ như sau:

Đối với chỉ số MarketVector Vietnam Local Index, dựa trên số liệu cập nhật ngày 24/5, SSI Research dự báo chỉ số sẽ thêm vào EVF, CTR do hai mã này nằm trong top 85% vốn hóa free-float tích lũy trong số các cổ phiếu đủ điều kiện. Ở chiều ngược lại, sẽ không có cổ phiếu nào bị loại.

Với giả định với các thay đổi như trên, danh mục chỉ số sẽ bao gồm 46 cổ phiếu. Tổng giá trị tài sản của quỹ VanEck Vectors Vietnam ETF, quỹ lấy MarketVector Vietnam Local Index làm chỉ số tham chiếu tại ngày 24/5 đạt 13.440 tỷ đồng.

Trong kỳ đánh giá lần này, chuyên gia SSI Research ước tính VanEck Vectors Vietnam ETF sẽ mua khoảng 8,9 triệu cổ phiếu EVF và 1 triệu cổ phiếu CTR. Ước tính tỷ trọng danh mục mới như sau:

Ngoài ra, VanEck Vectors Vietnam ETF được dự báo sẽ mua vào gần 4,8 triệu cổ phiếu VHM (tăng tỷ trọng từ 6,58% lên 8,00%), trong khi bán ra gần 1,6 triệu cổ phiếu HPG (giảm tỷ trọng từ 6,84% xuống 6,50%) trong kỳ tái cơ cấu lần này.