Bài của Nguyễn Hồng Sơn

Quy luật số lớn có tác dụng gì khi giao dịch?

Bạn muốn trở thành nhà giao dịch chuyên nghiệp và đang cho rằng: tôi cần biết thời điểm chính xác để giao dịch, tôi cần dự đoán được xu hướng của thị trường là lên hay xuống, tôi cần mua đáy và bán đỉnh, tôi cần thoát khỏi cổ phiếu ở vùng đỉnh với mức lợi nhuận cao nhất, tôi muốn đánh bại thị trường.

Nhưng liệu có cần thiết phải có tất cả thứ này thì mới trở thành nhà giao dịch hiệu quả?

Sơn vẫn trăn trở trước các mục tiêu trên, sau 6 năm giao dịch câu trả lời của Sơn vẫn hướng về 2 chữ “luyện tập”.

Mà luyện tập thế nào cho hiệu quả? Sơn sẽ áp dụng quy luật số lớn

Quy luật số lớn theo xác suất thống kê định nghĩa: "khi kích thước mẫu tăng lên, giá trị trung bình của nó sẽ gần với mức trung bình của toàn bộ tổng thể."

Khi bạn tham gia vào hoạt động có tính xác suất (giao dịch, cá cược, xổ số), kết quả của ban là ngẫu nhiên trong ngắn hạn và sẽ tiến tới giá trị trung bình trong dài hạn

Nghĩa là bạn có 1 đồng xu, với tỷ lệ ra mặt ngửa là 50%, mặt úp là 50%, bạn tung đồng xu 6 lần và muốn có 3 lần mặt ngửa, 3 lần mặt úp trong 6 lần tung đó sẽ rất khó.

Nhưng khi bạn tung đồng xu 1000 lần, bạn sẽ đạt được tỷ lệ 50% mặt úp và 50% mặt ngửa dễ hơn.

Đây là kết quả của quy luật số lớn, nó có liên hệ tới quá trình giao dịch, bởi kết quả giao dịch lãi hay lỗ của bạn sẽ ngẫu nhiên trong ngắn hạn nhưng sẽ thể hiên rõ hiệu quả trong dài hạn.

Ví du bạn có một chiến lược giao dịch

Sau 5 lệnh giao dịch, bạn nhận ra bạn lỗ nhiều hơn lãi và cho rằng chiến lược giao dịch đó không hiệu quả. Rồi bạn đổi ngay chiến lươc giao dịch khác.

Vấn đề ở đây là gì?

Bạn cho rằng chiến lược giao dịch của mình không hiệu quả khi dựa vào 5 lần giao dịch (trong khi kết quả lãi hay lỗ lại ngẫu nhiên trong ngắn hạn)

Nhưng giao dịch 100 lần cùng một chiến lược đó sẽ giúp bạn đánh giá tốt hơn việc chiến lược đó có hiệu quả hay không. (Thường một chiến lược giao dịch đúng trên 50% với lợi nhuận/rủi ro > 1 đã là hiệu quả)

Như vậy khi ban có môt chiến lược giao dịch mới, hãy kiểm định nó tối thiểu 100 lệnh giao dịch để biết liệu nó có hiệu quả hay không.

Một trong những cách Sơn thường làm để kiểm định chiến lược giao dịch là quay ngược lại quá khứ bằng phần mềm Amibroker.

Sơn tham gia vào thị trường chứng khoán từ năm 2018, bằng cách sử dụng chế độ bar replay vào thời điểm 2010, Sơn được sống lại trong quá khứ và thách thức bản thân dự báo thị trường nhằm quyết định mua hay bán bằng 1 chiến lược giao dịch.

Quá trình này giúp Sơn đưa ra dự báo cho tương lai qua việc đọc vị hành động giá.

Đây là cách Sơn luyện tập mỗi ngày để mài dũa kỹ năng giao dịch.

Còn bạn thì sao?