Để phân tích định lượng dữ liệu chứng khoán bạn cần làm những gì?

Trước tiên phải để giải thích là phân tích định lượng (Quantitative) là loại phân tích những gì có thể đong đếm được, còn phân tích định tính (Qualititative) là các loại dữ liệu không đo đong đếm được gồm dữ liệu màu sắc, giới tính, … Bảng dưới đây mô tả sự khác nhau và tính chất của phân tích định tính và phân tích định lượng.

Không có ngành nào nhiều thông tin như dịch vụ tài chính — tất cả nguyên liệu thô sau khi phân tích có thể thành các thông tin rất giá trị nhằm đưa ra các cơ hội từ thông tin đó. Thực tế hiện nay phần lớn những nhà toán học và khoa học dữ liệu kiếm tiền chính từ công việc liên quan đến việc phân tích các bộ dữ liệu liên quan đến Tài chính là chủ yếu và chứng khoán là một trong số đó:

Giống như bất kỳ công việc về phân tích dữ liệu nào thì, một nhà phân tích định lượng chứng khoán cũng cần nắm được 4 kỹ năng dưới đây nhằm trả lời các câu hỏi dữ liệu đó đã xảy ra trong quá khứ từ đó có thể dự đoán kịch bản xảy ra trong tương lại dưới dây là chi tiết về 4 kỹ năng cần thiết để theo đuổi nghề phân tích định lượng chứng khoán:

Về nghiệp vụ: Nghiệp vụ ở đây được hiểu là bạn có hiểu biết về một ít số nghiệp vụ (liên quan đến phân tích) về tài chính doanh nghiệp như: ROE, ROA, EPS/ P/E,... các chỉ này nằm ở phân tích báo cáo tài chính cơ bản giá trị nội tại doanh nghiệp, khi hiểu các nghiệp vụ sẽ giúp nhà phân tích dữ liệu hiểu biết sâu sắc đến cổ phiếu của doanh nghiệp đó đang làm ăn như thế nào, tình hình kinh doanh ra sao để có thể đưa ra các giả thiết khác trong các model phân tích định lượng được tốt hơn.

Kỹ năng phân tích: Là các kỹ năng cơ bản mà bất cứ nhà phân tích dữ liệu nào cũng đều cần trong đó có 1 số số kiến thức cơ bản trong phân tích dữ liệu như: Xác xuất thống kê, độ lệch chuẩn, phương sai, đạo hàm, giải tích,...Cách xây Model giả thiết dự đoán dữ liệu đó có khả năng xảy ra trong tương lai.

Tiếp theo bạn cần lấy dữ liệu đâu để phân tích: Đầu tiên là về việc chuẩn bị dữ liệu: Nhà phân tích có thể tải (Download) dữ liệu chứng khoán hàng ngày tại một số trang web hoặc sàn giao dịch: Cophieu68, Cafef và Của Bvsc (Bảo việt),... tuy nhiên các dữ liệu hiện tại bạn tải về theo phương pháp thông thường này chỉ là dạng Excel hoặc CSV, bạn vẫn có thể phân tích được nếu bạn giỏi excel

(hoặc trong khóa học này chúng tôi cũng sẽ giới thiệu cho các bạn phương pháp phân tích bằng Excel) nhưng cách làm này thường tốn khá nhiều thời gian và công sức. Hiện tại các công ty đầu tư, quỹ đầu tư, tổ chức hay quỹ đầu tư sẽ cần phải xây dựng bộ cơ sở dữ liệu để sẵn sàng phục vụ việc phân tích luôn, Bộ CSDL này sẽ lấy API kết nối tự động với các đơn vị cung cấp dữ liệu và chuẩn hóa theo format mà nhà phân tích cần sau khi thiết kế Data Model.

Cuối cùng Dùng công cụ gì để phân tích? Khi bạn có dữ liệu chứng khoán rồi thì một câu hỏi “Đau Đầu” là Bạn sẽ sử dụng các công cụ nào để phân một cách nhanh chóng mà không mất thời gian xây dựng hay tìm kiếm các số liệu chứng khoán thep phương pháp Định Lượng. Thường hiện nay các công cụ được sử dụng gồm có R, Python, Excel hay một số phần mềm khác cũng cũng có thể làm được. Tuy nhiên R và Python kết nối với bộ CSDL để thực hiện trên Google Colab là tiện nhất để bạn có thể hiển thị các biểu đồ, đồ thị và các chỉ số thống kê và các Model giả thiết ngay lập tức.

Để giải quyết việc khâu chuẩn bị dữ liệu AI Cafe Team đã tích hợp tính năng của Google Colab & và đã xây dựng các công cụ phân tích số liệu trên ngôn ngữ lập trình R & Python. Trên cở sở các công cụ này Bạn sẽ thực hiện nghiên cứu xây dựng các chiến lược đầu tư chứng khoán một cách nhanh chóng nhất và không mất công tìm kiếm hay công chuẩn bị dữ liệu.

—-

Khi phân tích định lượng chứng khoán bạn sẽ trả lời những câu hỏi gì?

- Độ biến động của cổ phiếu

- Lợi nhuận của cổ phiếu

- Kiểm tra lại hiệu suất đầu tư của cổ phiếu từ qúa khứ

- Đưa ra các giả định, giả thiết đầu tư với nhóm danh mục đầu tư đó để đạt được hiệu suất đầu tư tốt nhất

- Xây dựng được các chiến lược giao dịch chứng khoán tốt hơn trên thị trường

- Từ đó có thể thực hiện hóa tự động giao dịch hỗ trợ bởi AI

…

Quantitatve Trading là gì? Giao dịch định lượng bao gồm các chiến lược giao dịch dựa trên phân tích định lượng, sử dụng công thức toán học và việc tính toán siêu tốc để xác định những cơ hội giao dịch. Giá và khối lượng là hai trong số các dữ liệu đầu vào phổ biến được sử dụng trên các mô hình toán học trong phân tích định lượng do thiên tài toán học Edward O. Thorp sáng tạo ra, hiện được rất nhiều quỹ đầu tư định lượng lớn trên thế đang ứng dụng phương pháp này. Theo thống kê, tại các thị trường chứng khoán phát triển như Mỹ có đến hơn 70-80% giao dịch được thực hiện bởi Quant. Hiện tại ở thị trường Việt Nam cũng có rất nhiều quỹ và trader sử dụng Quant dưới dạng các robot để giao dịch.

Để phân tích định lượng dữ liệu chứng khoán bạn cần làm những gì?

Từ khóa liên quan

Theo dõi người đăng bài