Tại sao nhiều trader chuyên nghiệp sử dụng ATR nhưng bạn thì không?

Mời nhà đầu tư theo dõi video.

1. Chỉ báo ATR là gì?

Chỉ báo ATR là một công cụ phân tích kỹ thuật được J. Welles Wilder phát triển vào năm 1978, cha đẻ của nhiều công cụ phổ biến như RSI, Parabolic SAR, MACD, ADX. Chỉ báo ATR thường được coi là một oscillator (chỉ báo giao động) vì nó giúp ta xác định các điểm đảo chiều xu hướng mới. Nếu chỉ báo đạt hơn 75% khoảng cách trung bình của nó trong một khoảng thời gian cố định, thì có thể sẽ xuất hiện một đợt đảo chiều. Không giống như các oscillator khác, chỉ báo này không có các giới hạn "0" và "100" , vốn sẽ xác định các vùng quá mua và quá bán.

Do đó, ATR là một chỉ báo kỹ thuật đặc biệt kết hợp tính năng của ba nhóm:

1, Các chỉ báo kỹ thuật xu hướng cho thấy độ mạnh mẽ và hướng đi của xu hướng;

2, Các chỉ báo dao động cho thấy tiềm năng đảo chiều và hình thành các vùng quá mua/bán;

3, Các chỉ báo dự báo chỉ số kỹ thuật dự đoán biến động giá dựa trên các quy luật trước đó.

Mục đích: xác định mức độ biến động cao và thấp của thị trường.

Chỉ báo kỹ thuật này không đo lường độ mạnh của xu hướng và cũng không thể dự báo biến động giá. Chỉ báo này chỉ ước tính mức độ cao và thấp của biến động thị trường. Tín hiệu chính của chỉ báo ATR: khi chỉ báo tăng, độ biến động của tài sản cũng tăng. Lỗi kinh điển của mọi người là liên kết sự tăng trưởng của chỉ báo này với sự tăng trưởng về giá. Chỉ báo ATR cũng không cho thấy hướng đi của giá. Khi nó tăng, đường giá vẫn có thể tăng hoặc giảm. Đó chính khi là vùng biến động giá tăng lên. ATR là công cụ không thể thiếu để thiết lập các mức mục tiêu lợi nhuận, lệnh dừng lỗ và xác định độ rộng của kênh giá trong chiến lược kênh và vùng giá.

ATR đo lường sự biến động trong một khoảng thời gian nhất định.

Nó so sánh: mức đỉnh và mức đáy của nến ở giai đoạn hiện tại. mức đỉnh và mức đáy của nến ở giai đoạn hiện tại và mức đóng cửa trước đó. Sau đó, nó sẽ lấy giá trị lớn nhất trong đó và tính trung bình của chúng bằng công thức trung bình cộng. Các giá trị tương đối thấp của chỉ báo có thể được diễn dải như sau: Thị trường đi ngang/ không đổi. Giá chuyển động trong cùng một vùng và chênh lệch trung bình giữa mức đỉnh và mức đáy là không đổi. Tuy nhiên, ta không thể ước tính độ rộng của vùng, nơi giá dao động, bằng cách sử dụng chỉ báo ATR. Xu hướng thị trường đi chậm. Giá đang tăng hoặc giảm, nhưng sự khác biệt giữa các nến lân cận là không đáng kể.

VD: Có một xu hướng giảm nhỏ trên thị trường; giá trị ATR (Average true range) sẽ ở mức thấp. Sau đó, khi có biến động mạnh ở mức độ cao xảy ra: vùng giá tăng mạnh trong một khoảng thời gian ngắn -> ATR cũng tăng mạnh. Tiếp theo, một xu hướng tăng chậm bắt đầu. Mặc dù khoảng cách giữa điểm bắt đầu và đỉnh của xu hướng lớn hơn nhiều lần so với vùng của đoạn biến động, nhưng ATR sẽ giảm do xu hướng vẫn đang phát triển qua một khoảng thời gian nhất định.

Chỉ báo ATR cho bạn biết điều gì?

Chỉ báo ATR chỉ có một loại tín hiệu: tăng hoặc giảm. Đường ATR càng cao thì thị trường càng biến động và xu hướng giá di chuyển từ giới hạn vùng này sang giới hạn vùng khác càng nhanh.

Chỉ báo biến động này không chỉ ra các khu vực quá mua/quá bán, do đó, số đọc của nó được ước tính so với số đọc trong các khoảng thời gian ATR trước đó bằng cách thu nhỏ biểu đồ. Mức độ biến động không phụ thuộc vào hướng giá. Đường ATR có thể tăng, trong khi giá có thể đang tăng hoặc giảm.

Cách sử dụng ATR indicator

ATR thường được sử dụng nhiều nhất trong các trường hợp sau: Để xác định các mức Dừng lỗ (Stop Loss). Các mức độ biến động biểu diễn vùng biến động giá. Các giới hạn của vùng đó có thể trở thành một điểm tham chiếu (thường dùng trong FX). Để xác định các giai đoạn thị trường đi ngang. Nếu giá trị ATR thấp khi so sánh với độ biến động trung bình, nghĩa là thị trường đang đi ngang. Để xác định sự kết thúc của một xu hướng. Đường giá càng vượt xa giới hạn ATR thì khả năng dừng lại càng cao. Xác định các điểm đảo ngược xu hướng tiềm năng: Sự tăng trưởng mạnh mẽ của chỉ báo cho thấy sự biến động của thị trường đang gia tăng: góc đi lên của giá ngày càng tăng và giá đang thay đổi nhanh hơn. Nhà giao dịch chỉ cần dự đoán hướng của xu hướng. ATR đạt mức tối đa và đảo chiều có nghĩa là độ biến động đã bắt đầu giảm. Lưu ý rằng xu hướng đã thay đổi hướng của nó trong khi đường chỉ báo đang tăng. Hãy nhớ rằng Average true range không chỉ ra hướng giá; nó chỉ hiển thị tốc độ thay đổi tương đối của giá. Việc chỉ báo quay trở lại mức đáy hiện tại có nghĩa là tốc độ thay đổi giá đang giảm: thị trường đang đi ngang hoặc có xu hướng chậm hơn. Có một cách khác để xác định các điểm đảo chiều - Giá trị ATR được so sánh với khoảng thời gian giá đã bao phủ từ đầu khung thời gian đến thời điểm hiện tại.

Nhược điểm của ATR

ATR cũng có một số nhược điểm: Nó không hiển thị hướng giá của tài sản hoặc đưa ra dự báo. Nó chỉ ước tính mức độ biến động chung so với các kỳ trước -> Chỉ cung cấp thông tin về mức độ biến động là Mạnh hay Yếu của đường giá. Không đưa ra tín hiệu mua/bán trực tiếp. Có thể gây nhiễu khi có biến động bất thường. Không phù hợp với thị trường ít biến động. Độ trễ: Công thức tính của ATR khác khác biệt -> Biến động có thể bắt đầu tăng lên, nhưng giá trị của chỉ báo vẫn ở mức thấp. Độ trễ có thể kéo dài hơn 1-2 nến. Cách khắc phục: Mặc dù ATR thuộc nhóm dao động nhưng nó được áp dụng tốt nhất khi kết hợp chỉ báo giao động (Stochastic), MACD, EMA và các chỉ báo dao động khác để xác định hướng đi của giá - kết hợp Price Action để tránh tín hiệu nhiễu - Điều chỉnh tham số phù hợp với PP giao dịch. Ngoài ra, khoảng thời gian ngắn sẽ hoạt động tốt hơn: khoảng thời gian 12-14 kỳ là tối ưu trên khung thời gian H1.