Ông Oliver Schwarzhaupt - GĐ. Khối QTRR MSB: “Quản trị rủi ro chủ động và toàn diện là mục tiêu của chúng tôi”

Việc hoàn thành cả 3 trụ cột của Basel II là một minh chứng rõ ràng nhất cho những nỗ lực của MSB không chỉ dừng lại ở mục đích tuân thủ mà còn cho thấy MSB luôn coi Basel II là các đầu việc quan trọng nằm trong tầm nhìn dài hạn về quản trị rủi ro, hướng tới các chuẩn mực quốc tế cao hơn...

Là 1 trong những ngân hàng hoàn thành sớm việc triển khai Basel II vào tháng 6/2019, đến tháng 3/2020, MSB tiếp tục là 1 trong những ngân hàng hoàn thành trụ cột 2 sớm hơn so với quy định gần 1 năm.

Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Oliver Schwarzhaupt – Giám đốc Khối Quản trị rủi ro của MSB xoay quanh hoạt động quản trị rủi ro tại ngân hàng này.

Sau hơn 1 năm đạt chuẩn Basel II, ông có thể chia sẻ về tác động của việc này tới kinh doanh nói riêng và hoạt động chung của ngân hàng nói chung?

MSB hoàn thành triển khai trụ cột 1, 3 từ tháng 6/2019 và hoàn thành trụ cột 2 vào tháng 3/2020 - sớm hơn gần 1 năm so với yêu cầu của NHNN. MSB cũng đồng thời là 1 trong số những ngân hàng tiên phong hoàn thành cả 3 trụ cột của Basel II.

Trong hơn 1 năm áp dụng tính toán vốn theo TT 41 (trụ cột 1 của Basel II), hệ số an toàn CAR của MSB luôn duy trì ổn định ở mức trên 10%. Tăng trưởng tín dụng theo giới hạn của NHNN và tỷ lệ nợ xấu luôn duy trì ở mức dưới 3%.

Trụ cột 2 – ICAAP là sự đánh giá toàn diện về vốn từ việc xác định hồ sơ rủi ro của ngân hàng, xây dựng chiến lược, khẩu vị rủi ro, tính toán mức vốn yêu cầu cho các rủi ro trọng yếu trong mọi điều kiện kinh doanh. Từ đó, ngân hàng xác định được vốn mục tiêu đảm bảo bù đắp cho các rủi ro trọng yếu và phát triển bền vững kể cả trong tình huống có diễn biến bất lợi, đồng thời phân bổ vốn hiệu quả trong hoạt động kinh doanh - Lợi nhuận mang lại tương ứng với mức độ rủi ro (RORWA). Triển khai ICAAP, MSB đã thực hiện kiểm tra sức chịu đựng về vốn và đánh giá mức độ đầy đủ vốn của Ngân hàng theo chiến lược kinh doanh 3 năm tiếp theo và trong các tình huống kinh tế khó khăn, có sự sụt giảm mạnh về chất lượng tín dụng và chất lượng tiền gửi.

Cùng với việc hoàn thành ICAAP – trụ cột cuối cùng của Basel 2 về quản trị rủi ro và hệ thống kiểm soát nội bộ là nguồn thông tin minh bạch và toàn diện giúp nâng cao uy tín của MSB trên thị trường Việt Nam nói riêng và thị trường quốc tế nói chung.

Đối với MSB, việc triển khai Basel II không chỉ là tuân thủ các quy định của NHNN mà còn là công cụ hỗ trợ quản trị đắc lực, giúp MSB thiết lập được các thước đo, chuẩn mực trong việc đảm bảo an toàn hoạt động, thay đổi phương thức quyết định các hoạt động kinh doanh theo hướng dựa trên rủi ro, tăng sự minh bạch và tính cạnh tranh cho MSB.

Hoàn thành 3 trụ cột vào tháng 3/2020, bước đi tiếp theo của MSB là gì?

Việc hoàn thành cả 03 trụ cột của Basel II là một minh chứng rõ ràng nhất cho những nỗ lực của MSB không chỉ dừng lại ở mục đích tuân thủ mà còn cho thấy MSB luôn coi Basel II là các đầu việc quan trọng nằm trong tầm nhìn dài hạn về quản trị rủi ro, hướng tới các chuẩn mực quốc tế cao hơn để giúp MSB quản trị, điều hành hoạt động kinh doanh một cách chủ động, minh bạch, an toàn và bền vững.

Tuy nhiên, không dừng lại ở đó, MSB sẽ tiếp tục áp dụng các thông lệ quốc tế và tuân thủ các quy định của NHNN để lành mạnh hóa tình hình tài chính, nâng cao năng lực quản trị của ngân hàng. Theo lộ trình thực hiện từ năm 2020 đến 2023, MSB sẽ thực hiện phương pháp FIRB (phương pháp nâng cao) cho rủi ro tín dụng, hướng tới các chuẩn mực của Basel III vào công tác quản trị rủi ro của Ngân hàng, trước tiên là áp dụng Basel III cho rủi ro hoạt động và rủi ro thanh khoản.

Bên cạnh đó, MSB đã lên kế hoạch triển khai áp dụng các chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế về ghi nhận và đo lường các công cụ tài chính – IFRS9 trong hoạt động tài chính và quản trị rủi ro. Việc áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế giúp MSB có sự điều chỉnh về định hướng chiến lược trên cơ sở quản trị rủi ro hiệu quả nhằm đạt được mục tiêu kinh doanh và phát triển an toàn, bền vững.

Chiến lược QTRR hiện tại ảnh hưởng thế nào đến đối tượng khách hàng và sản phẩm trọng tâm ngân hàng hướng tới?

Với mục tiêu quản trị rủi ro chủ động, đồng hành, định hướng và thúc đẩy hoạt động kinh doanh, MSB đã và đang triển khai tốt định hướng chiến lược nâng cao vai trò, tính chủ động của các đơn vị thuộc Khối QLRR là tuyến bảo vệ thứ hai trong việc định hướng, hỗ trợ hoạt động kinh doanh bằng việc đề xuất Khẩu vị rủi ro, Chiến lược QLRR và hoàn thiện hệ thống các quy định chính sách về hoạt động QLRR.

Các đối tượng và mức độ rủi ro từ Khách hàng được định hướng và lựa chọn ngay từ đầu trên cơ sở chiến lược kinh doanh và khẩu vị rủi ro do HĐQT ban hành.

Trên cơ sở các giới hạn rủi ro được ban hành hàng năm, các đơn vị phát triển sản phẩm, xây dựng giải pháp chủ động thiết kế các sản phẩm, giải pháp phù hợp với đối tượng Khách hàng mục tiêu và xác định ngưỡng rủi ro trong giới hạn cho phép. Trong quá trình vận hành sản phẩmMSB luôn thường xuyên theo dõi, đánh giá chất lượng danh mục để kịp thời điều chỉnh.

MSB có những sự chuẩn bị gì cho những ảnh hưởng tiêu cực của Covid-19?

Trong giai đoạn dịch Covid-19 xảy ra, MSB đã thực hiện đánh giá tác động, kiểm tra sức chịu đựng về vốn và đánh giá mức độ đầy đủ vốn của Ngân hàng với giả định có sự sụt giảm mạnh về chất lượng tín dụng và chất lượng tiền gửi .Đồng thời, ngân hàng cũng thực hiện phân tích định kỳ các dữ liệu thống kê định lượng và các thông tin định tính về tình hình kinh tế vĩ mô, tình hình phát triển các ngành kinh tế để xác định mức độ tác động của dịch bệnh lên các ngành kinh tế, từ đó đánh giá mức độ ảnh hưởng đến danh mục tín dụng của MSB, dự phòng nợ xấu, các ảnh hưởng đến lợi nhuận để chuẩn bị các hành động kiểm soát, ngăn chặn rủi ro kịp thời.

Bên cạnh đó, MSB luôn hỗ trợ các khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 thông qua việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ cho khách hàng với mục tiêu là ngân hàng thấu hiểu, đồng hành cùng khách hàng vượt qua giai đoạn khó khăn.

Để bảo đảm kiểm soát chất lượng tín dụng, MSB vẫn duy trì hoạt động tích cực của ba tuyến phòng thủ, thiết lập các hạn mức rủi ro và giám sát mức độ tập trung danh mục tín dụng vào những lĩnh vực biến động mạnh/tiềm ẩn rủi ro cao.

MSB luôn chú trọng công tác quản trị rủi ro trong mọi hoạt động của ngân hàng, đặc biệt trong giai đoạn xảy ra dịch bệnh thì MSB luôn chủ động phân tích, đánh giá tình hình để đưa ra các hành động ứng phó kịp thời, chủ động đồng hành cùng với Khách hàng vượt qua các khó khăn, cùng ổn định, an toàn và phát triển.

Xin cảm ơn ông.