Ngân hàng hướng tới chuẩn mực Basel III để phát triển bền vững

Nhiều ngân hàng Việt áp dụng chuẩn an toàn vốn nhằm nâng cao khẩu vị rủi ro và tăng khả năng chống chịu trước những cú sốc của thị trường.

Đến năm 2020 các ngân hàng thương mại (NHTM) cơ bản có mức vốn tự có theo chuẩn mực Basel II. Đến 2025, tất cả NHTM áp dụng Basel II theo phương pháp tiêu chuẩn, triển khai thí điểm Basel II theo phương pháp nâng cao.

Chiến lược phát triển bền vững được củng cố

Đó là một trong những mục tiêu được đặt ra trong Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2025 định hướng năm 2030. Tính đến nay đã có gần 20 ngân hàng được công nhận áp dụng chuẩn an toàn vốn theo Basel II, thậm chí trong số đó có nhiều ngân hàng đã đáp ứng cả 3 trụ cột của Basel II và tiến tới áp dụng Basel III.

Trong một thế giới thị trường tài chính và bối cảnh như hiện nay, các ngân hàng cần phải chuẩn bị cho mình một sức khỏe tài chính thật tốt là yếu tố cực kỳ quan trọng. Đáp ứng cả 3 trụ cột Basel II và sớm áp dụng Basel III sẽ giúp ngân hàng nâng cao khẩu vị rủi ro, quản trị ngày càng tốt, đảm bảo sẵn sàng ứng phó với các cú sốc của thị trường. Không những vậy còn cải thiện xếp hạng tín nhiệm, nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Theo ông Lê Hải, Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank), tuân thủ chuẩn mực Basel II, III là yếu tố quan trọng của việc tạo dựng một nền tảng quản trị rủi ro vững chắc, đảm bảo quá trình phát triển lành mạnh, an toàn và hiệu quả.

Trong báo cáo "Rà soát tuân thủ Thông tư 41/2016/TT-NHNN và nội dung đánh giá nội bộ về mức đủ vốn (ICAAP) theo Thông tư 13/2018/TT-NHNN tại ABBank" của Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, công bố vào cuối tháng 9/2021, ABBank đã "tuân thủ hoàn toàn" cả 3 trụ cột chính của Basel II gồm: Quy định tỷ lệ an toàn vốn (CAR); Đánh giá nội bộ về mức đủ vốn (ICAAP); Nguyên tắc thị trường (minh bạch và kỷ luật).

Thông tin từ ABBank cho biết, đến nay nhà băng này đã hoàn thành áp dụng 3 chỉ số trụ cột quan trọng của Basel II và tiến tới nâng cấp Basel III theo từng hạng mục về khung quản trị rủi ro thanh khoản, rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng theo chuẩn mực quốc tế và đã đạt 70% lộ trình.

Ngân hàng đã xây dựng hệ thống phương pháp luận, các chính sách, cơ cấu tổ chức và các công cụ tính toán nhằm triển khai đáp ứng chuẩn mực này. Cụ thể, khung Basel III cho hạng mục quản lý rủi ro thanh khoản tại ABBakn đã hoàn thiện khung quản trị và dữ liệu hệ thống. Ngân hàng đã thực hiện tính toán trên số liệu hiện tại và quá khứ để đánh giá hồ sơ thanh khoản của ngân hàng tại các chỉ số: LCR - Tỷ lệ đảm bảo khả năng thanh khoản (Liquidity Coverage Ratio) và NSFR - Tỷ lệ nguồn vốn ổn định ròng (Net Stable Funding Ratio). Trong đó chỉ số NSFR đạt trên 100% cho dữ liệu của hai năm qua. Kết quả này tương đương với các ngân hàng đang triển khai Basel III trên thế giới.

"ABBank đang tăng tốc trong việc hướng đến đáp ứng hoàn toàn chuẩn mực , từ đó cải thiện xếp hạng tín nhiệm, nâng cao uy tín và khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế", lãnh đạo ABBank cho hay.

Đích đến Basel III cùng tăng cường chuyển đổi số

Những lợi ích thiết thực mang lại cho ngân hàng cả về góc độ quản trị rủi ro và hiệu quả kinh doanh khi áp dụng chuẩn mực Basel III là rất rõ. Song để triển khai đầy đủ các trụ cột của Basel III không phải là điều đơn giản, đó là sự nỗ lực "xoay chuyển" của chính bản thân các ngân hàng.

Như tại ABBank - ngân hàng nằm trong số ít các ngân hàng tại Việt Nam hoàn thành sớm Basel III, theo chia sẻ của lãnh đạo ABBank, ngân hàng buộc phải có sự điều chỉnh nhất định về khẩu vị rủi ro, quản trị các hạn mức rủi ro trọng yếu, chuẩn hóa dữ liệu, nâng cao chất lượng tài sản có. Ngoài ra, để triển khai đầy đủ các trụ cột của Basel III ngân hàng phải đáp ứng các yếu tố căn bản về vốn, cơ sở hạ tầng công nghệ hiện đại, năng lực trình độ nhân lực, thị trường minh bạch, cơ chế chính sách...

Trong đó, vấn đề vốn là thách thức lớn nhất của ngân hàng khi đáp ứng các cấu phần của Basel III. ABBank đang trong lộ trình thực hiện tăng vốn lên gần 10.000 tỷ đồng. Mới đây, nhà băng này đã hoàn thành tăng vốn giai đoạn 1 và bắt đầu triển khai tăng vốn giai đoạn 2 thông qua chia cổ phiếu thưởng 35%.

Theo chia sẻ của lãnh đạo ABBank, ngoài mục đích nâng cao các chỉ số an toàn vốn, bổ sung quy mô vốn hoạt động, nguồn vốn tăng thêm của ABBank dùng để nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin, tăng cường nền tảng số hoá của Ngân hàng. Đây cũng là yếu tố căn bản để ngân hàng có thể triển khai chuẩn mực Basel III tốt hơn, hướng tới triển tuân thủ IFRS 9, tạo nền tảng vững chắc giúp ABBank hướng tới các mục tiêu kinh doanh dài hạn.