Ngân hàng bứt tốc với Basel II

Nói về điểm sáng của ngành Ngân hàng sẽ là thiếu sót nếu không nhắc đến việc nhiều ngân hàng áp dụng trước hạn chuẩn mực Basel II theo quy định tại Thông tư 41/2016/TT-NHNN. 

Chỉ có thể tiến lên…

Còn nhớ mãi tới cuối năm 2018 mới chỉ có 3 ngân hàng là Vietcombank, VIB và OCB được công nhận được áp dụng Thông tư 41/2016/TT-NHNN. Thậm chí tới giữa năm, mới chỉ có thêm mấy gương mặt: ACB, MB, Techcombank, VPBank, TPBank và MSB. Bởi vậy thời điểm đó, có chuyên gia từng nói với phóng viên, trong năm 2019 chắc chỉ có khoảng chục ngân hàng hoàn thành trước thời hạn theo quy định Thông tư 41.

Tuy nhiên, các ngân hàng đã tăng tốc bứt phá về đích, để rồi đã có đến 18 ngân hàng được NHNN cấp cho “chứng chỉ” Basel 2, trong đó có 16 ngân hàng nội và 2 ngân hàng 100% vốn nước ngoài. Thậm chí, vào những ngày cuối năm 2019, VIB bất ngờ công bố đã hoàn thành triển khai cả 3 trụ cột của Basel II. Đây là ngân hàng Việt Nam đầu tiên hoàn thành sớm cả 3 trụ cột của Basel II.

Không chỉ về số lượng, danh sách ngân hàng áp dụng chuẩn Basel II cũng gây bất ngờ. Ít ai nghĩ NamABank, VietBank và Vietcapital Bank lại có thể sớm tốt nghiệp chuẩn Basel II được. Bởi đó đều là những ngân hàng quy mô nhỏ trên thị trường hiện nay, thậm chí vài năm trước còn xếp nhóm cuối về kết quả kinh doanh. Điều này cho thấy, cuộc đua Basel II không phụ thuộc vào quy mô, mà chính là chất lượng tài sản.

Tổng giám đốc OCB Nguyễn Đình Tùng chia sẻ với phóng viên, không quan trọng là ngân hàng lớn hay nhỏ mà quan trọng ở việc ngân hàng đó chuẩn bị tinh thần nhập cuộc thế nào. Với OCB cũng vậy, ngân hàng phải đấu tranh tư tưởng rất lớn khi quyết định sớm áp dụng các chuẩn mực của Basel II. Vì để áp dụng quy định khắt khe của Basel II từ cơ sở thu thập dữ liệu cho đến các chỉ số an toàn vốn, ngân hàng chấp nhận dành chi phí lớn đầu tư công nghệ, nhân lực, hạn chế tăng trưởng tín dụng đảm bảo hệ số CAR theo quy định mới…

Nhưng ngân hàng cũng xác định quản trị rủi ro theo tiêu chuẩn Basel II là bước đi quan trọng để đến gần hơn với tài chính thế giới. Đồng thời giúp ngân hàng tăng cường cạnh tranh lành mạnh, minh bạch hoạt động, bảo vệ quyền lợi, tối ưu hoá hiệu quả cho cả ngân hàng và khách hàng… Do đó, ngay từ thời điểm triển khai khung quản trị rủi ro mới vào năm 2013, ngân hàng đã bắt đầu triển khai thu thập dữ liệu, nghiên cứu soạn thảo, điều chỉnh bổ sung, cải tiến gần 30 quy trình/quy định liên quan đến công tác tín dụng, dữ liệu và quản trị rủi ro...

Nhiều ngân hàng khác như TPBank đã nhanh chóng nhập cuộc chủ động nghiên cứu, thực thi Basel II, tham gia tích cực các nội dung của NHNN và Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng triển khai cho các ngân hàng thực thi Basel II như tính toán tác động định lượng, thực hiện báo cáo định kỳ triển khai... Còn tại VPBank, trong suốt 4 năm qua, đã có 82 tiểu dự án liên quan tới Basel II được thực hiện, 28 khóa đào tạo và 15 mô hình đo lường rủi ro đã được triển khai...

Theo TS. Võ Trí Thành - nguyên Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, kết quả trên cho thấy nỗ lực rất lớn của các ngân hàng Việt Nam khi họ vừa bước ra khỏi cuộc đại phẫu lớn.

…đích đến còn nhiều gian nan

Đối với áp dụng Basel II không chỉ là sự tự nguyện mà đó cũng là yêu cầu bắt buộc mà các ngân hàng phải đạt được. Bởi theo chiến lược lược phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam, đến năm 2020 các NHTM cơ bản có mức vốn tự có theo chuẩn mực Basel II. Đến 2025, tất cả NHTM áp dụng Basel II theo phương pháp tiêu chuẩn, triển khai thí điểm Basel II theo phương pháp nâng cao. Do vậy, việc thực hiện không còn là sự lựa chọn có hay không mà chỉ là thời điểm sớm hay muộn họ phải làm.

Cũng có đôi chút tiếc nuối, bởi trong danh sách 10 ngân hàng sớm được chọn thí điểm áp dụng chuẩn mực Basel II nhưng hiện Sacombank và VietinBank vẫn chưa đạt được mục tiêu. Tuy nhiên, theo chia sẻ gần đây của lãnh đạo hai ngân hàng cho biết, việc nhận được “chứng chỉ” Basel II chỉ còn là vấn đề thời gian. Chủ tịch HĐQT Sacombank Dương Công Minh cho biết, ngân hàng đã hoàn thiện cơ chế quản trị theo Thông tư 13 và triển khai đồng bộ các dự án để ứng dụng phương pháp nâng cao của Basel II như khởi tạo, phê duyệt và quản lý cấp tín dụng; mô hình lượng hóa rủi ro tín dụng…

Còn đối với VietinBank vướng mắc nhất để triển khai Basel II chính là tăng vốn. Song mới đây, lãnh đạo ngân hàng này hé lộ, Chính phủ cũng đang sửa đổi Nghị định 91 với quan điểm đồng ý cho ngân hàng có vốn nhà nước được giữ lại lợi nhuận để tăng vốn. Nếu tăng vốn thành công, VietinBank sẽ đáp ứng được chuẩn mực về tỷ lệ an toàn vốn. Như vậy, mong muốn này chỉ có thể thành hiện thực khi họ được tăng vốn.

Trên thực tế, câu chuyện tăng vốn để đảm bảo hệ số CAR luôn là một thách thức không nhỏ đối với các ngân hàng khi muốn áp dụng chuẩn mực Basel II. Theo Basel II, tỷ lệ an toàn vốn này cần đạt mức tối thiểu 8%, tuy giảm 1% về mặt số học so với của Basel I, song việc tính toán lại phức tạp hơn. Nếu không muốn rơi vào tình trạng “báo động đỏ”, ngân hàng chỉ có cách tăng vốn tự có hoặc là giảm tổng tài sản có rủi ro để nâng hệ số CAR.

Thế nhưng, việc giảm quy mô tài sản là điều không hề đơn giản; mà tăng vốn giai đoạn này không hề dễ, khi thị trường chứng khoán suy giảm, các ngân hàng gặp khó khi lên sàn. Kêu gọi vốn từ nhà đầu tư nội thì nguồn vốn eo hẹp, còn nhà đầu tư ngoại lại khá kén chọn chỉ nhắm vào ngân hàng quy mô lớn hoặc chất lượng hoạt động thực sự tốt...

Thấu hiểu điều đó, nên để giải tỏa áp lực đáp ứng chuẩn Basel II, NHNN đã ban hành Thông tư 22/2019/NHNN quy định các giới hạn, tỷ lệ đảm bảo an toàn hoạt động cho ngân hàng, trong đó lùi thời hạn áp dụng Thông tư 41 cho tất cả các ngân hàng đến ngày 1/1/2023. Đồng tình với điều chỉnh tại Thông tư 22 của NHNN, TS. Trần Du Lịch - thành viên Tổ tư vấn của Thủ tướng cho rằng, sự điều chỉnh là cần thiết, không tạo sốc cho thị trường mà để các ngân hàng tự phấn đấu đi lên.

Nhưng giới chuyên môn cho rằng, đó chỉ là giải pháp tình thế chứ không thể là kế lâu dài cho các ngân hàng. Việc thực hiện quy định theo chuẩn Basel II là yêu cầu bắt buộc của các ngân hàng Việt Nam nếu không muốn tụt hậu. Ngoài VIB, hiện một số ngân hàng đã bắt tay vào đầu tư triển khai trụ cột 2 và trụ cột 3 của Basel II. Còn trên thế giới, Basel III đã được áp dụng tại nhiều nước kinh tế tài chính phát triển trên thế giới từ năm 2015; Basel IV cũng đang trong quá trình xây dựng…

“Đến thời điểm này, các ngân hàng phải xác định trong cuộc chạy đua Basel II chỉ có thể là về sớm hay muộn chứ không thể không cán đích. Do vậy, nếu ngân hàng nào không tự lực thì cần phải tìm phương án sáp nhập nếu không muốn loại bỏ hoàn toàn khỏi cuộc chơi”, một chuyên gia khuyến nghị.

Để thúc các ngân hàng còn lại đẩy nhanh hơn lộ trình triển khai áp dụng chuẩn Basel II, PGS. TS. Nguyễn Khắc Quốc Bảo gợi ý: nên áp dụng cơ chế thưởng phạt để đảm bảo tính công bằng, cũng như thể hiện tính kỷ luật thị trường, thượng tôn pháp luật.

Nhìn lại chặng đường đã qua, TS. Thành nhận ra yếu tố tác động lớn đến việc áp dụng Basel II sớm hay muộn đó là nhận thức của các ngân hàng đối với Basel II. Khi ngân hàng nhận thức càng tích cực, họ sẽ càng quyết tâm theo đuổi bằng nhiều hình thức để có đủ nguồn lực phục vụ cho công cuộc cải tổ hoạt động của ngân hàng mình, sớm đạt được mục tiêu.