Nếu khủng hoảng kéo dài, các ngân hàng châu Âu có chịu đựng nổi?

Các ngân hàng châu Âu có thể vượt qua một cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng nhưng dự trữ tài chính của họ sẽ giảm mạnh, theo kết quả từ một cuộc kiểm tra sức chịu đựng của ngân hàng (stress test) được công bố vào thứ Sáu tuần trước.

Trong trường hợp xấu nhất, được mô tả là "rất nghiêm trọng" và kéo dài 3 năm, lĩnh vực ngân hàng châu Âu sẽ bị lỗ 265 tỷ euro (314 tỷ USD) vào năm 2023, Cơ quan Ngân hàng châu Âu cho biết.

Mặc dù sự “xói mòn” vốn tự có (core capital) - điều mà các nhà quản lý sử dụng để đánh giá sự lành mạnh tài chính của một ngân hàng - nằm trong giới hạn có thể chấp nhận được, nhưng các cổ đông của những tổ chức cho vay lớn như PNB Paribas và Deutsche Bank sẽ phải chịu thiệt hại lớn do các khoản nợ xấu.

"Các giả định được đưa ra thật khắc nghiệt đến khó tin", một lãnh đạo ngân hàng giấu tên càu nhàu.

"Bài kiểm tra này có phần hơi giả tạo. Ví dụ, họ giả định rằng trong một cuộc khủng hoảng kéo dài 100 năm, chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng tín dụng như thể không có gì xảy ra".

Kịch bản xấu nhất được giả định bắt đầu từ một môi trường kinh tế vốn đã yếu vào năm 2020 và dựa trên một đại dịch kéo dài, niềm tin giảm mạnh và môi trường lãi suất thấp kéo dài.

Quá trình mô phỏng dự đoán tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Liên minh châu Âu (EU) sẽ giảm hơn 3% trong ba năm, trong đó tất cả nền kinh tế đều bị thu hẹp.

Sau cú sốc như vậy, tỷ lệ vốn cấp một trung bình (một chỉ số quan trọng để đánh giá sự lành mạnh về tài chính) sẽ giảm từ khoảng 15% xuống còn khoảng 10%, mức thường được các giám sát viên xem là có thể chấp nhận được sau ba năm căng thẳng.

Cuộc kiểm tra, được thực hiện cùng với Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB), dựa trên mẫu thử gồm 50 ngân hàng đại diện cho 70% tổng tài sản ngân hàng của EU.

Theo bài kiểm tra, 20 trong số 50 ngân hàng sẽ thấy vốn tự có giảm xuống dưới 10% vào giai đoạn cuối của quãng thời gian ba năm.

Ngân hàng Monte dei Paschi di Siena của Ý, đã gặp khó khăn trong thời gian dài và đang trong quá trình được UniCredit tiếp quản, thậm chí sẽ phải đối mặt mức vốn âm 0.10%.

Ngoài ra, một số ngân hàng có thể bị lỗ nặng vào cuối năm 2021, trong đó BNP Paribas lỗ 11 tỷ euro, Deutsche Bank lỗ hơn 10 tỷ euro, và Santander của Tây Ban Nha hơn 5 tỷ euro.

Tuy nhiên, nhìn chung, các tổ chức châu Âu đang chứng tỏ họ "mạnh mẽ" và "đã vượt qua bài kiểm tra tốt", Phó Chủ tịch ECB Luis De Guindos cho biết trong một cuộc phỏng vấn với nhật báo Handelsblatt của Đức được phát hành hôm thứ Sáu.

Cuộc kiểm tra cho thấy sự suy giảm vốn sẽ rõ nét hơn ở các tổ chức có ít sự đa dạng hóa quốc tế và những ngân hàng có thu nhập từ lãi suất thấp hơn, Cơ quan giám sát Ngân hàng Châu Âu (EBA) cho biết.

Cũng như trong những lần kiểm tra trước, các khoản nợ xấu chiếm phần lớn, dẫn đến tình trạng suy giảm vốn.

Những thiệt hại nặng nề nhất được dự đoán là ở Pháp, tiếp theo là Đức và Ý.

Kịch bản được xem xét cũng sẽ dẫn đến lợi nhuận giảm đáng kể, do thu nhập từ lãi suất mà các ngân hàng kiếm được từ hoạt động cho vay thấp hơn.

Theo kế hoạch ban đầu, bài kiểm tra này lẽ ra được thực hiện trong năm 2020, nhưng đã bị hoãn lại đến năm 2021 vì đại dịch toàn cầu.