Đủ ba trụ cột của Basel II, hệ thống sẽ càng bền vững hơn

Việc VIB hoàn thành và áp dụng sớm cả 3 trụ cột của Basel II cũng được các tổ chức quốc tế đánh giá tích cực, góp phần nâng cao uy tín của VIB nói riêng và ngành NH Việt Nam nói chung, đặc biệt trong tiến trình Việt Nam nỗ lực trở thành thành viên của tổ

Thông tư 41/2016/TT-NHNN quy định tỷ lệ an toàn vốn đối với NHTM, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo phương pháp tiêu chuẩn của Basel II và Thông tư 13/2018/TT-NHNN quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ của các NHTM, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Trên hành trình xây dựng hệ thống ngân hàng hoạt động ngày càng lành mạnh và bền vững hơn, việc các ngân hàng đáp ứng được đầy đủ các quy định đưa ra trong Thông tư 41 và Thông tư 13 của NHNN là vô cùng quan trọng. Nếu đáp ứng và triển khai tốt được các quy định trong hai thông tư trên cũng có nghĩa là các NH sẽ hoàn thành việc triển khai 3 trụ cột của Basel II. Cho tới thời điểm ngày 19/12/2019, “phát súng” đầu tiên đã nổ khi VIB công bố hoàn thành triển khai 3 trụ cột của Basel II.

Để thực hiện các chuẩn mực của Basel II, VIB đã sớm triển khai tất cả các công việc liên quan đến Trụ cột 1 (Mức độ vốn an toàn tối thiểu – CAR) như mô hình hóa CAR; phân tích khoảng cách và đề ra giải pháp…

Đồng thời, Trụ cột 3 (Kỷ luật thị trường) cũng được thực hiện với việc công bố các báo cáo thông tin định kỳ theo quy định Thông tư 41 trên website của ngân hàng. Nội dung công bố thông tin hoàn toàn đáp ứng yêu cầu của NHNN, ngoài ra còn tham khảo đến các chuẩn mực tốt nhất của các NH Mỹ, Úc và châu Á. Nhờ đó ngay trong năm 2018, VIB đã triển khai thành công Trụ cột 1 và Trụ cột 3 của Basel II theo phương pháp tiêu chuẩn, đảm bảo hệ số an toàn vốn được tính toán tự động hóa và luôn đạt trên 9%. Qua đó, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống chính sách quản trị rủi ro, cơ sở dữ liệu, bộ máy nhân sự và kế hoạch vốn nhằm đảm bảo quản trị và tính toán tỷ lệ an toàn vốn theo như quy định.

Năm 2019, VIB tiếp tục triển khai nội dung quan trọng của Trụ cột 2 Basel II là đánh giá nội bộ về mức độ đủ vốn (ICAAP). Theo đó, VIB đã xác định và đánh giá các loại rủi ro trọng yếu của NH để tính toán vốn kinh tế bao gồm các loại rủi ro đã được đề cập trong Trụ cột 1 (rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường, rủi ro hoạt động) và các loại rủi ro khác được bổ sung như rủi ro tập trung, rủi ro lãi suất trên sổ NH, rủi ro chiến lược, rủi ro danh tiếng.

Đồng thời, tiến hành kiểm tra sức chịu đựng về vốn theo các kịch bản hoạt động bình thường và kịch bản có diễn biến bất lợi để tính toán vốn bổ sung hoặc điều chỉnh vốn mục tiêu, khẩu vị rủi ro. Từ đó, các công việc tiếp theo cũng được triển khai như: xác định vốn mục tiêu, vốn tự có; lập kế hoạch vốn; giám sát để quản lý theo vốn mục tiêu và điều chỉnh kế hoạch vốn; rà soát quy trình đánh giá nội bộ về mức đủ vốn. Đến thời điểm 30/9/2019, VIB cho biết đã hoàn thiện toàn bộ quy trình đánh giá ICAAP và đảm bảo đủ điều kiện để tuân thủ Trụ cột 2 của Basel II từ 1/1/2020, sớm hơn 1 năm so với yêu cầu của NHNN tại Thông tư 13/2018/TT-NHNN.

Theo ông Hàn Ngọc Vũ - Tổng giám đốc VIB, việc đặt ra một lộ trình rõ ràng và quyết tâm, nỗ lực cao khi triển khai Basel II sớm hơn thời hạn do NHNN quy định cho thấy, VIB có cách tiếp cận không chỉ dừng lại ở mục đích tuân thủ. “Sự khác biệt nằm ở yếu tố chúng tôi coi việc hoàn thành 3 trụ cột Basel II là một trong các đầu việc quan trọng nằm trong tầm nhìn dài hạn về quản trị rủi ro của NH, tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động”, ông Vũ nói. Lãnh đạo VIB cũng cho biết, NH dự kiến tiếp tục đầu tư phát triển Basel II theo phương pháp nâng cao và hướng tới áp dụng các chuẩn mực của Basel III vào công tác quản trị rủi ro của NH.

Ông Trần Đăng Phi, Phó Chánh Thanh tra - Cơ quan Thanh tra, giám sát NH –NHNN đánh giá cao tính chủ động và quyết tâm của VIB trong quá trình đầu tư triển khai dự án Basel II, cũng như những nỗ lực của VIB trong việc tuân thủ các quy định mới của NHNN và áp dụng các chuẩn mực quốc tế vào hoạt động kinh doanh. Đại diện NHNN cũng tin tưởng rằng, việc VIB hoàn thành và áp dụng sớm cả 3 trụ cột của Basel II sẽ là một nền tảng quan trọng để hoạt động kinh doanh của VIB an toàn hơn và hiệu quả hơn, đồng thời góp phần thúc đẩy quyết tâm của các NH Việt Nam trong quá trình triển khai Basel II và tuân thủ đầy đủ Thông tư 41, Thông tư 13 của NHNN.

Việc VIB hoàn thành và áp dụng sớm cả 3 trụ cột của Basel II cũng được các tổ chức quốc tế đánh giá tích cực, góp phần nâng cao uy tín của VIB nói riêng và ngành NH Việt Nam nói chung, đặc biệt trong tiến trình Việt Nam nỗ lực trở thành thành viên của tổ chức NH Thanh toán quốc tế (BIS).

Như ông Grant Dennis, Tổng Giám đốc Công ty PwC Việt Nam, đơn vị tư vấn triển khai ICAAP tại VIB cho biết: Trong quá trình thực hiện dự án, chúng tôi đánh giá cao sự hỗ trợ và cam kết mạnh mẽ từ Hội đồng quản trị đến Ban lãnh đạo cấp cao của NH cũng như sự giám sát chặt chẽ của họ trong quá trình triển khai. Mặc dù còn rất nhiều việc phải làm, nhưng với thành công bước đầu này của VIB hy vọng sẽ khởi đầu làn sóng tích cực áp dụng các chuẩn mực quản trị rủi ro quốc tế vào hoạt động kinh doanh trong ngành NH Việt Nam”.