Chuyên gia dự báo gì về kỳ review quý 2/2022 của VNDiamond?

Trong kỳ review quý 2/2022, chỉ số VNDiamond sẽ thực hiện rà soát thay đổi về danh mục thành phần, trong khi các chỉ số VN30 và VNFIN Lead chỉ cập nhật số liệu và tính toán lại tỷ trọng danh mục.

Một số mốc thời gian đáng chú ý sau:

Với số liệu chốt ngày 31/03, SSI Research dự báo chỉ số VNDiamond sẽ có các thay đổi như sau:

- KDH, NLG có thể bị loại khỏi chỉ số do tỷ lệ sở hữu nước ngoài (FOL) giảm mạnh.

- CTD có thể bị loại khỏi chỉ số do có P/E > 3 lần P/E bình quân

- OCB có thể được thêm vào chỉ số do đã thỏa mãn các điều kiện yêu cầu.

- HCM, DHC và MSN có thể được thêm vào để duy trì tối thiểu 8 cổ phiếu ngoài ngành ngân hàng là nhóm ngành chiếm tỷ trọng lớn nhất.

- VPB sẽ bị giảm mạnh tỷ trọng do hệ số wFOL (chỉ số giới hạn trọng số theo FOL) bị điều chỉnh giảm.

Giả định với các thay đổi như trên, danh mục chỉ số VNDiamond mới sẽ bao gồm 18 cổ phiếu, trong đó 10 cổ phiếu thuộc nhóm ngành ngân hàng sẽ bị áp dụng mức tỷ trọng tối đa cho cả nhóm ngành là 40%.

Các chuyên gia của SSI ước tính tỷ trọng danh mục chỉ số và giao dịch của quỹ như sau:

Một nhận định khác, ông Nguyễn Vũ Luân – Trưởng phòng Môi giới Chứng khoán VNDirect dự báo chỉ số VNDiamond sẽ thêm mới OCB, TCM, HCM và loại ra CTD, KDH.

Theo ông Luân, CTD bị loại ra do vi phạm tiêu chí P/E và KDH bị loại do tiêu chí FOL. Chiều ngược lại OCB đạt đầy đủ điều kiện được thêm vào và cùng với đó TCM và HCM được bổ sung với FOL tốt nhất để thay thế cho CTD, KDH bị loại, để đảm bảo 8 cổ phiếu ngoài nhóm ngân hàng.

Như vậy, quỹ VFM Diamond ETF hiện đang có tài sản 16,067 tỷ đồng sẽ cơ cấu danh mục theo kết quả của chỉ số VNDiamond từ ngày 19/04 cho đến ngày 29/04. Ước tính mua/bán theo dự báo sẽ như sau: