Phân tích kịch bản

Phân tích kịch bản là quá trình ước tính giá trị kỳ vọng của danh mục đầu tư sau một khoảng thời gian nhất định, giả định diễn ra những thay đổi cụ thể trong giá trị chứng khoán của danh mục đầu tư hoặc các yếu tố chính, chẳng hạn như thay đổi lãi suất.

Phân tích kịch bản thường được sử dụng để ước tính những thay đổi đối với giá trị của danh mục đầu tư để ứng phó với một sự kiện bất lợi và có thể được sử dụng để xem xét tình huống xấu nhất về mặt lý thuyết.

Lưu ý:

- Phân tích kịch bản là quá trình ước tính giá trị kỳ vọng của một danh mục đầu tư sau khi diễn ra một sự thay đổi nhất định về giá trị của các yếu tố chính.

- Cả hai tình huống có thể xảy ra và các trường hợp xấu nhất có thể xảy ra đều có thể được kiểm tra theo cách này — thường dựa vào mô phỏng máy tính.

- Phân tích kịch bản có thể áp dụng cho chiến lược đầu tư cũng như tài chính doanh nghiệp.