Ứng dụng rất hay mô phỏng tất tần tật liên quan đến danh mục đầu tư.

#changngocgia mến chia sẻ cùng các bạn 😍

Trong đầu tư, không chỉ tỷ suất sinh lợi kỳ vọng mà còn phải kèm luôn cả rủi ro dự kiến.

Nên lý thuyết danh mục Mean-Variance là lựa chọn tối ưu giữa 2 chỉ tiêu này: max tỷ suất sinh lợi hay min rủi ro.

Dĩ nhiên có những biến thể khác của việc tối ưu danh mục.