Ngân hàng vẫn đau đáu với Basel II

Nhiều ngân hàng cho hay, việc thực hiện 3 trụ cột Basel II không phải là theo phong trào mà chính là tầm nhìn và chiến lược dài hạn của các ngân hàng. Họ cũng hiểu rằng, thực hiện chuẩn Basel II không chỉ do áp lực từ cơ quan quản lý mà còn là đòi hỏi nội tại của chính ngân hàng nếu muốn phát triển an toàn, bền vững.

Khó khăn không ngăn được Basel II

SeABank là ngân hàng mới nhất công bố đã hoàn thành triển khai ICAAP đáp ứng các yêu cầu của NHNN tại Thông tư 13/2018/TT-NHNN và là ngân hàng thứ 5 tại Việt Nam hoàn thành cả 3 trụ cột Basel II, sau VIB, TPBank, VPBank và MaritimeBank. Việc hoàn thành sớm Basel II khẳng định khả năng, tiềm lực của các ngân hàng này đối với công tác quản trị rủi ro cũng như cho thấy khả năng tiệm cận tiêu chuẩn quốc tế của ngân hàng.

Một chuyên gia làm việc lâu năm trong ngành Ngân hàng chia sẻ, quy trình ICAAP là nội dung khó hoàn thành nhất của các ngân hàng khi muốn triển khai toàn diện Basel II. Vì để hoàn thành quy trình này phải đánh giá toàn diện về vốn, bao gồm các cấu phần từ việc xác định hồ sơ rủi ro của ngân hàng, xây dựng chiến lược, khẩu vị rủi ro, tính toán mức vốn yêu cầu cho các rủi ro trọng yếu với mức độ bao quát rộng hơn trụ cột 1 bao gồm thêm rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng và rủi ro tập trung.

Theo TS. Võ Trí Thành việc áp dụng Thông tư 41 theo chuẩn Basel II chưa bao giờ dễ dàng, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh như hiện nay lại càng đòi hỏi nỗ lực rất lớn của các ngân hàng. Tuy nhiên, các ngân hàng đều nhận thức rất rõ những lợi ích từ việc tích cực tuân thủ sớm các yêu cầu và hướng dẫn của NHNN đối với việc củng cố hoạt động quản trị rủi ro theo tiêu chuẩn Basel II. Lãnh đạo các ngân hàng cho biết, đạt được cả 3 trụ cột Basel II giúp ngân hàng thuận lợi hơn trong việc triển khai các mô hình kinh doanh mới, đem lại nhiều tiện ích cho khách hàng, nâng cao vị thế thương hiệu, gia tăng năng lực cạnh tranh trên thị trường, tạo niềm tin cho khách hàng và nhà đầu tư…

Thực tế, những ngân hàng đạt chuẩn Basel II thời gian qua đều có sự phát triển rất tốt, kết quả kinh doanh khả quan được NHNN cấp hạn mức tín dụng cao hơn, xếp hạng tín nhiệm thế giới cũng tốt hơn…

Danh sách áp dụng Basel II sẽ dài hơn

Đến nay, đã có khoảng 20 NHTM đang triển khai Basel II, trong đó có hai ngân hàng ngoại hoạt động tại Việt Nam; 5 ngân hàng công bố hoàn thành cả 3 trụ cột Basel II. Liệu trong thời gian tới danh sách các ngân hàng hoàn thành 3 trụ cột Basel II có tiếp tục dầy lên hay liệu Covid có ảnh hưởng đến lộ trình áp dụng Basel II của các ngân hàng.

Sau 6 tháng đầu năm, các ngân hàng đang tỏ ra không lạc quan mấy về hoạt động kinh doanh trong năm 2020. Kết quả điều tra xu hướng kinh doanh quý III/2020 của các TCTD vừa được NHNN công bố mới đây đã ghi nhận hai quý liên tiếp các TCTD cho biết tình hình kinh doanh toàn hệ thống có sụt giảm. Trong khi đó áp lực của các ngân hàng trong trích lập dự phòng rủi ro tín dụng cao, dự kiến ảnh hưởng lớn tới thu nhập và lợi nhuận trước thuế của hệ thống ngân hàng trong năm 2020.

Theo nhận định của TS. Trần Du lịch - thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính tiền tệ quốc gia, những khó khăn do tác động của đại dịch Covid-19 đã được dự báo trước và chắc chắn sẽ ảnh hưởng lớn đến lộ trình áp dụng Basel II của nhiều ngân hàng, nhất là những ngân hàng nền tảng tài chính còn chưa tốt. Hiện tại vẫn chưa lường hết hậu quả Covid tác động đến nền kinh tế nói chung, hệ thống ngân hàng nói riêng, do vậy TS. Lịch cho rằng, các ngân hàng vẫn tiếp tục nỗ lực hoàn thành mục tiêu áp dụng Basel II một cách đầy đủ nhưng điều quan trọng hơn trong lúc này là không để nợ xấu tăng cao, giữ ổn định hệ thống. “NHNN nên chủ động xây dựng thêm nhiều kịch bản trong đó có thể cân nhắc đến việc lùi lộ trình áp dụng Basel II”, TS. Lịch chia sẻ thêm quan điểm.

Covid tác động sâu rộng đến các ngành kinh tế, ngành Ngân hàng không ngoại lệ khi mà tín dụng tăng chậm, nợ xấu có nguy cơ tăng… Điều đó khiến cho nhiều mục tiêu được hoạch định từ đầu năm trở nên khó khăn hơn trong đó có việc áp dụng chuẩn Basel II. Nhưng TS. Bùi Đức Thụ - thành viên Hội đồng tư vấn chính sách tài chính tiền tệ quốc gia cho rằng, cần tiếp tục theo dõi chưa nên điều chỉnh các mục tiêu của Ngành, trong đó có lộ trình áp dụng Basel II. Theo quan điểm của TS. Thụ, do chưa đo lường hết tác động cũng như hậu quả của Covid đối với nền kinh tế nên Chính phủ, Quốc hội chưa điều chỉnh mục tiêu kinh tế vĩ mô, tăng trưởng và các chỉ tiêu khác. Đứng ở giác độ đó, đối với mục tiêu của ngành Ngân hàng cũng chưa nên đặt vấn đề thay đổi. Thay vào đó, các ngành các cấp, trong đó có ngành Ngân hàng phải chủ động, quyết liệt hơn trong việc tái cơ cấu nâng cao hiệu quả, đáp ứng được tính bền vững trong hoạt động.

“Đứng ở góc độ đảm bảo tính bền vững của hoạt động ngân hàng, tôi cho rằng, các ngân hàng phải đáp ứng chuẩn mực Basel II. Thời gian vừa qua, hệ thống ngân hàng đã làm rất tốt nhưng cần phải tiếp tục kiên trì mục tiêu. Đây là yêu cầu đảm bảo sự ổn định tiền tệ, hệ thống các TCTD và góp phần quan trọng ổn định kinh tế vĩ mô”, TS. Bùi Đức Thụ khuyến nghị.

Thực tế, cho đến thời điểm hiện tại, chưa ngân hàng nào công bố “hoãn” lộ trình áp dụng Basel II. Nhiều ngân hàng cho hay, việc thực hiện 3 trụ cột Basel II không phải là theo phong trào mà chính là tầm nhìn và chiến lược dài hạn của các ngân hàng. Họ cũng hiểu rằng, thực hiện chuẩn Basel II không chỉ do áp lực từ cơ quan quản lý mà còn là đòi hỏi nội tại của chính ngân hàng nếu muốn phát triển an toàn, bền vững.

Mới đây, SHB cho biết, dự kiến trong năm nay, ngân hàng này hoàn tất đầy đủ toàn bộ các trụ cột của Basel II. Như vậy, có thể thấy, dù trong bối cảnh dịch bệnh Covid - 19 diễn biến phức tạp và mặc dù phải đối mặt với không ít khó khăn trong hoạt động kinh doanh, nhưng không vì thế ngăn các ngân hàng đi tới lộ trình áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế Basel II.