Edward Thorp: Thiên tài toán học thành tỷ phú Phố Wall, đầu tư 30 năm không thua lỗ

Edward Thorp được ghi nhận là thiên tài toán học đánh bại mọi sòng bạc thời kỳ đó nhờ phát minh chiến thuật đếm bài. Ông cũng là người sáng lập quỹ đầu tư phân tích định lượng đầu tiên trên thế giới.

Thiên tài tính toán

Edward Thorp tên đầy đủ là Edward Oakley Thorp sinh ngày 14/8/1932 tại Chicago-Mỹ. Gia đình của Thorp khá nghèo và chủ yếu dựa vào đồng lương của người bố, cộng thêm cuộc Đại khủng hoảng thập niên 1930 của Mỹ khiến đời sống của thiên tài này rất khó khăn. Họ không đủ thức ăn còn quần áo may vá khắp nơi.

Để hỗ trợ gia đình, Thorp bắt đầu chú ý đến các cơ hội kinh doanh. Nhận thấy những người lao công trên phố làm việc mệt nhọc, cậu vay 1 đồng Nickel (tương đương 5 Cent, 1 USD= 100 Cent) để mua gói bột trái cây hòa vào 6 ly nước rồi bán lại mỗi ly 1 đồng Nickel. Dù việc bán nước ngọt này khá tốt nhưng Thorp thấy rằng cần phải tốn quá nhiều sức lực mà chỉ kiếm được vài đồng xu ít ỏi.

Vào mùa đông, bố Thorp cho ông 1 đồng Nickel để dọn tuyết trước cửa nhà và cậu bé bắt đầu đi gõ cửa từng nhà để đề nghị được dọn tuyết với tiền công tương tự. Sau 1 tuần lao động vất vả, số tiền ông thu được nhiều bằng một nửa tiền lương hàng tuần của bố. Tuy nhiên nhận thấy Thorp kiếm lời, nhiều đứa trẻ cũng đi cào tuyết và khiến Thorp có bài học đầu tiên về sự cạnh tranh.

Bằng tài năng thiên bẩm, Thorp không khó lấy được bằng tiến sỹ vào năm 1958 và trở thành Giáo sư toán học tại Học viện công nghệ Massachuset (MIT). Vào lúc rảnh rỗi, ông thường rủ đồng nghiệp đến Las Vegas đánh bạc để kiếm thêm. Tài năng tính toán giúp ông trở thành một tay chơi bạc cừ khôi.

Điều thú vị là cách ăn mặc của Thorp chẳng giống một tay chơi bạc giỏi thời đó. Mặc vest với cặp kính to đùng, đầu hói và vẻ mặt quê quê khiến các sòng bạc đều nghĩ ông là tay gà mờ. Thế nhưng chỉ vài năm sau khi kiếm tiền từ Las Vegas, Thorp đã bị các sòng bạc liệt vào danh sách đen vì khả năng thắng bạc quá tốt.

Khác với những con bạc thông thường, Thorp không tin cờ bạc là bộ môn may rủi và đã sử dụng xác suất thống kê để đánh bại trò Blackjack, vốn nổi tiếng là khó gian lận cũng như phổ biến nhất thời đó. Chính Thorp là người đã phát minh ra kỹ thuật đếm bài, cho phép người chơi tăng tỷ lệ thắng. Cụ thể, kỹ thuật này cho phép người chơi biết khi nào lợi thế đang nghiêng về họ để tăng tiền cược và khi nào lợi thế thay đổi nghiêng về nhà cái để cược ít hơn hoặc dừng chơi.

Năm 1962, Thorp cho xuất bản cuốn sách về chiến thuật đếm bài và chiến thắng nhà cái, khiến rất nhiều Casino cấm ông vào cửa. Las Vegas từ đó cũng dè chừng Thorp hơn khi ông gây cản trở đến việc kiếm tiền của các sòng bạc. Bản thân Thorp cũng được ghi nhận là người duy nhất tại thời điểm đó đánh bại tất cả các sòng bạc.

Chính vì Thorp mà các sòng bạc đã phải thay đổi luật chơi Blackjack cũng như giới hạn số tiền cược.

Chinh phục Phố Wall

Vì bị cấm tại nhiều sòng bạc nên Thorp bắt đầu chuyển hướng sang thị trường tài chính. Việc giảng dạy khiến Thorp cảm thấy nhàm chán và phí phạm năng lực nên ông cần tìm đến các thách thức để chứng tỏ được tài năng của mình.

"Blackjack chỉ có thể đặt cược một khoản nhỏ, tôi cảm thấy không còn thú vị nữa, thay vì đặt vài nghìn USD trên bàn cược Blackjack thì tôi có thể đặt cược hàng triệu USD trên thị trường chứng khoán", Thorp tuyên bố.

Edward Thorp sử dụng kiến thức để thống kê và phân tích, qua đó tìm ra những điểm bất thường trên thị trường chứng khoán. Chính điều này đã dẫn tới sự ra đời của Delta Hedging (mục đích để loại bỏ sự biến động thị giá), cũng như tạo ra thứ mà ngày nay được gọi là công thức Black-Scholes. Bằng khả năng toán học thiên tài, ông đã kiếm được hàng trăm triệu USD trên thị trường chứng khoán.

Không dừng lại ở đó, năm 1969 Thorp cùng một số đối tác thành lập quỹ đầu cơ định lượng mang tên Princeton Newport Partners. Theo Forbes, công ty của ông đã không thua lỗ trong vòng 30 năm, với tỷ suất lợi nhuận trung bình mỗi năm vào khoảng 20%.

Ngoài ra, ông còn trở thành bạn thân với tỷ phú Warren Buffett, một thiên tài đầu tư khác. "Tôi thấy Buffett rất thông minh và tận tâm. Ông ấy thực sự hiểu mọi thứ. Chính Buffett là người đã giúp tôi có ý tưởng thành lập quỹ đầu cơ định lượng đầu tiên trên thị trường", ông Thorp chia sẻ.