Cắt lỗ ở mức bao nhiêu % là phù hợp?

Để xác định mức dừng lỗ thích hợp, bạn cần phải biết mức lãi trung bình trong quá khứ. Đó không chỉ là mức lãi bạn kỳ vọng cho mỗi lần giao dịch trong tương lai, mà còn là kỳ vọng hợp lý cho mức lãi trung bình theo thời gian.

Công bằng mà nói, trong thị trường khó khăn như hiện nay, tỉ lệ chiến thắng trong giao dịch của bạn thường sẽ dưới 50%. Đồng thời, lợi nhuận cũng nhỏ hơn bình thường, vì vậy khoản cắt lỗ cũng phải nhỏ đi để bù đắp lại

Ví dụ: Với giả định tỷ lệ chiến thắng 40%, một mức lãi trung bình chỉ 4% vẫn giúp bạn kiếm được nhiều tiền hơn (3,63%) so với mức lãi trung bình 42% (-1,16%) sau 10 lượt giao dịch dù cùng tỷ lệ chốt lời/ cắt lỗ là 2:1.

Bên dưới là bảng tỉ suất sinh lợi trên vốn sau 10 lần giao dịch với các mức chốt lãi, cắt lỗ khác nhau với cùng tỉ lệ 2:1. Có thể thấy với 40% chiến thắng, ta nên chốt lãi ở mức 20% và cắt lỗ ở mức 10% là tối ưu. Nếu nâng tỉ lệ chiến thắng lên 50%, tỉ lệ lợi nhuận/rủi ro tối ưu nên tiến về 48%/24%