Cập nhật sự thay đổi cơ cấu VN DIAMOND trong kỳ đánh giá tháng 4

Trong kỳ đánh giá Q2/2024 diễn ra vào tháng 4, HOSE sẽ thực hiện đánh giá lại chỉsố VN DIAMOND và VNFIN SELECT kỳ đầu năm với những thay đổi về cơ cấu danh mục chỉsố. Đồng thời, các chỉ số VN30 và VNFIN LEAD sẽ được cập nhật số liệu và tính toán lại tỷ trọng danh mục cổ phiếu thành phần. Kết quả sẽ được chính thức công bố vào ngày 15/04/2024 và có hiệu lực vào ngày 03/05/2024.

Dựa trên số liệu chốt ngày 29/03/2024, chúng tôi ước tính chỉ số VN DIAMOND sẽ có các thay đổi như sau:

• MWG có thể bị loại ra khỏi chỉ số do không thỏa mãn yêu cầu về hệ số P/E.

• BMP có thể được thêm vào chỉsố khi là cổ phiếu nằm trong nhóm 8 công ty ngoài ngành Tài chính sắp xếp theo tỷ lệ FOL từ cao nhất đến thấp nhất. Theo đó, chúng tôi cho rằng MWG có thể bị loại ra khỏi chỉsố VN DIAMOND trong kỳ đánh giá này và số lượng cổ phiếu ước tính sẽ bị bán ra bởi các quỹ ETF là khoảng 50 triệu cổ phiếu, trong trường hợp BMP được thêm vào chỉsố VN DIAMOND trong kỳ đánh giá này và số lượng cổ phiếu ước tính sẽ được mua vào bởi các quỹ ETF là khoảng 440 nghìn cổ phiếu.

Giả định với các thay đổi như trên, danh mục chỉ số mới sẽ bao gồm 18 cổ phiếu, trong đó 10 cổ phiếu thuộc nhóm ngành Tài chính sẽ bị áp dụng mức tỷ trọng tối đa cho cả nhóm ngành là 40%. Trong các ETF trên thị trường, hiện có 3 ETF đang sử dụng chỉ số VN DIAMOND làm tham chiếu bao gồm VFM VNDIAMOND, MAFM VNDIAMOND và BVF VNDIAMOND với tổng giá trị tài sản ròng khoảng 16,512 nghìn tỷ đồng tại ngày 29/03/2024.

Riêng quỹ VFMVN DIAMOND có tổng giá trị tài sản khoảng 16,058 nghìn tỷ đồng tại ngày 29/3/2024. Cụ thể, tổng giá trị tài sản quỹ đã giảm - 7,0% so với đầu năm, trong đó giá trị vốn rút ròng là 4,497 nghìn tỷ đồng và NAV tăng 19,09% so với đầu năm.