Các ngân hàng gia cố bộ đệm dự phòng rủi ro thế nào trước nguy cơ nợ xấu

Nợ xấu đồng loạt tăng tại phần lớn nhà băng trong quý đầu năm 2023. Tuy nhiên, song song đó, các ngân hàng cũng nâng bộ đệm dự phòng rủi ro để tăng khả năng chống chọi trước các thách thức này.

Chỉ còn 4 ngân hàng niêm yết có tỷ lệ nợ xấu dưới 1%

Theo số liệu Mekong ASEAN thống kê từ báo cáo tài chính của 28 ngân hàng, số dư nợ xấu tại thời điểm 31/3/2022 tăng 24% so với hồi đầu năm, lên trên 170.134 tỷ đồng. Và gần 90% trong số đó ghi nhận nợ xấu tăng. Thậm chí, tỷ lệ nợ xấu tại nhiều ngân hàng vượt ngưỡng 3% như NCB, VPBank, Vietbank, ABBank, VIB.

VPBank là ngân hàng có số dư nợ nhóm 3 đến nhóm 5 cao nhất quý 1/2023 với 28.939 tỷ đồng. Phần lớn nợ xấu tiếp tục đến từ công ty tài chính tiêu dùng FE Credit, nợ xấu của ngân hàng mẹ tính đến 31/3 chỉ hơn 13.500 tỷ đồng.

Đứng sau VPBank trong bảng xếp hạng là BIDV với quy mô nợ xấu ở mức 24.730 tỷ đồng, tăng 40% so với cuối năm ngoái. Trong đó nợ nhóm 3 (nợ dưới tiêu chuẩn) tăng 127%; nợ nhóm 4 (nợ nghi ngờ) tăng 59% và nợ nhóm 5 (nợ có khả năng mất vốn) tăng 13%. Tuy vậy, tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay của BIDV vẫn ở mức dưới 2% (1,59%).

Một số ngân hàng có số dư nợ xấu tăng nhanh trong quý 1/2023 như TPBank (tăng 84%), MB (tăng 68%); OCB (tăng 51%); BIDV (tăng 40%);... chủ yếu do nợ nhóm 3 tăng cao.

Trong khi đó, xếp top đầu tỷ lệ nợ xấu gồm NCB (gần 23%), VPBank (6,24%), VietBank (4,31%), ABBank (4,03%), VIB (3,64%), VietCapital Bank (2,93%), SHB (2,83%), VIB (2,62%)….

Số ngân hàng niêm yết có tỷ lệ nợ xấu dưới 1% hiện nay chỉ còn 4 cái tên là Vietcombank, ACB, Techcombank, Bac A Bank. Tuy nhiên, nợ xấu của những ngân hàng này cũng không nằm ngoài xu hướng tăng.

Top 10 ngân hàng có tỷ lệ bao phủ nợ xấu cao nhất đều vượt ngưỡng 100%

Trên thực tế, số dư nợ xấu của nhiều ngân hàng đã tăng mạnh trong quý đầu năm. Tuy nhiên, song song đó, các ngân hàng cũng nâng bộ đệm dự phòng rủi ro để tăng khả năng chống chọi trước các rủi ro này.

Thống kê từ số liệu từ 28 ngân hàng đã công bố báo cáo tài chính, Top 10 ngân hàng có tỷ lệ bao phủ nợ xấu cao nhất đều vượt ngưỡng 100% gồm Vietcombank, Bac A Bank, VietinBank, BIDV, MB, Techcombank, ACB, LPBank, SeABank và Sacombank.

Trong đó, Vietcombank tiếp tục giữ vị trí quán quân về khả năng dự phòng nợ xấu với tỷ lệ bao phủ lên tới 320%, tăng so với cuối năm trước là 317%. Kienlongbank là ngân hàng có tỷ lệ bao phủ nợ xấu tăng nhiều nhất từ 68,6% lên 88,6%.

Tuy nhiên, số liệu thống kê cũng cho thấy, chỉ có 6 ngân hàng ghi nhận tỷ lệ bao phủ nợ xấu tăng trong 3 tháng đầu năm 2023. Một số ngân hàng có tỷ lệ bao phủ giảm nhiều có thể kể đến như MB giảm từ 238% về 138%; BIDV giảm từ 216% về 171%; ACB từ 159% về 116%; TPBank từ 135% về gần 84%;...

Kỳ vọng từ chính sách

Chia sẻ tại Diễn đàn Ngân hàng năm 2023 với chủ đề "Điều hành chính sách tiền tệ trước biến số kinh tế toàn cầu" mới đây về biến số khiến ngân hàng lo lắng nhất những tháng cuối năm, từ góc độ quản lý Nhà nước, bà Dương Thị Thanh Bình, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ cho biết, mặc dù Fed đã tạm dừng tăng lãi suất, nhưng mặt bằng lãi suất vẫn ở mức cao. Bên cạnh đó, chất lượng tín dụng đang xấu đi đang là nỗi ám ảnh của các ngân hàng hiện nay.

Trong đó, đáng chú ý là chất lượng tài sản liên quan đến cho vay bất động sản khi nhiều chuyên gia lo lắng rủi ro từ lĩnh vực bất động sản sẽ lan sang hệ thống ngân hàng.

Tuy nhiên, theo nhận định của TS Cấn Văn Lực - chuyên gia kinh tế trưởng BIDV, tỷ trọng cho vay bất động sản được công bố ở mức 21%, trong đó 68% là cho vay gắn với nhà ở, 32% là cho vay đầu tư kinh doanh bất động sản.

Về chất lượng tín dụng bất động sản, nếu tính bình quân, TS Cấn Văn Lực cho rằng tỷ lệ nợ xấu cho vay bất động sản có cao hơn tỷ lệ nợ xấu bình quân của hệ thống ngân hàng, nhưng vẫn trong tầm kiểm soát. Thậm chí, nếu tính riêng cho vay doanh nghiệp phát triển bất động sản chỉ chiếm 7%, về cơ bản không phải là quá lớn.

Chưa kể, vị chuyên gia này cho rằng, hệ thống ngân hàng trải qua nhiều năm đã có kinh nghiệm để phòng chống rủi ro, kinh nghiệm quản trị rủi ro, quản lý nợ xấu, mua bán sáp nhập (M&A), đã có nhiều bài học do đó TS Cấn Văn Lực đồng ý rằng ngành ngân hàng có thể khả năng vượt qua được "cơn bão" rủi ro từ lĩnh vực bất động sản.

Về phía nhà điều hành, trước xu hướng tăng của nợ xấu, NHNN mới đây đã có văn bản yêu cầu các ngân hàng tiếp tục nâng cao chất lượng tín dụng, hạn chế tối đa việc phát sinh mới nợ nhóm 2 và nợ xấu, trong đó lưu ý kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro; thực hiện phân loại tài sản có, trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro theo đúng quy định pháp luật. Đồng thời, tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp thu hồi nợ xấu và nợ đã sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro.

NHNN cũng đã ban hành Thông tư 02/2023 cho phép ngân hàng được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ đối với cho vay hoạt động sản xuất kinh doanh và cho vay tiêu dùng. Thông tư này sẽ phần nào tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, từ đó áp lực nợ xấu với các ngân hàng có thể được giảm bớt trong thời gian tới.

Với những kỳ vọng chính sách, mức đệm dự phòng rủi ro tương đối "dày" cộng với khả năng sinh lời của ngân hàng, áp lực nợ xấu đối với ngành ngân hàng là có nhưng không gây rủi ro hệ thống.