Tổng quan về Quantitative Trading, Machine leanring và ứng dụng Data Science cho Đầu tư tài chính!

Với sự phát triển của kỷ nguyên Internet và máy tính hiện nay cùng với sự gia tăng không ngừng lượng thông tin về dữ liệu chứng khoán trên thế giới cũng như ở Việt Nam.

Thị trường Chứng Khoán Việt Nam (TTCKVN) từ ngày thành lập 1996 cho đến này đã là 25 năm. Qua thời gian này, chúng ta đã có một khối lượng thông tin khổng lồ về các cổ phiếu trên TTCKVN ( Ví dụ như dữ liệu lịch sử giao dịch trên thị trường). Điều đó đòi hỏi chúng ta cần phải có những cách tiếp cận và phướng pháp phân tích khác so với các phương pháp truyền thống hiện nay (Phương pháp phân tích Kỹ Thuật) để khai thác tối đa các thông tin hiện có để xây dựng các chiến lược giao dịch chứng khoán một cách hiệu quả. Một trong những phương pháp đó là phương pháp phân tích Định lượng dữ liệu chứng khoán (Quantitative analysis & Quantitative Trading).

Dưới góc độ của các nhà giao dịch chứng khoán đơn lẻ, mặc dù phương pháp “Phân tích định lượng” đã được sử dụng từ lâu trên thế giới nhưng tại Viêt Nam vẫn rất ít các nhà đầu tư, phân tích chứng khoán sử dụng nó. Một trong các lý do là chúng ta thiếu những thông tin, công cụ và phương pháp để có thể học hỏi một cách nhanh chóng và hiệu quả. Vậy để phân tích định lượng chứng khoán thì trước hết hết chúng ta cần có các câu trả lời cho các câu hỏi như sau:

Dữ liệu chứng khoán lấy ở đâu và như thế nào cho phân tích Định lượng ?

Công cụ phân tích Định lượng nào nào bạn cần phải có ?

Cần phân tích những gì và như thế nào để tìm kiếm cơ hội giao đầu tư chứng khoán ?

Cách thức xây dựng chiến lược giao dịch chứng khoán và giỏ đầu tư như thế nào dựa trên phương pháp phân tích Định lượng ?

Thực hiện giao dịch tự động chứng khoán ở Viêt Nam như thê nào có làm được không ?

Giới thiệu về phương pháp phân tích định lượng

Phân tích Định lượng (Quantitative Analysis & Quantitative Trading) trong giao dịch chứng khoán là một cách tiếp cận dựa vào phân tích toán học và phương pháp thống kê để giúp nhà đầu tư, giao dịch xác định giá trị của tài sản tài chính, chẳng hạn như cổ phiếu của một công ty nào đó trên thị trường v.v.

Các nhà phân tích giao dịch định lượng (còn được gọi là “quants“) sử dụng nhiều dữ liệu khác nhau — bao gồm dữ liệu đầu tư lịch sử và dữ liệu thị trường chứng khoán — để phát triển các thuật toán giao dịch hay mô hình giao dịch trên máy tính.

Các mô hình giao dịch trên máy tính này giúp các nhà đầu tư phân tích các cơ hội đầu tư và phát triển những gì họ tin rằng sẽ là một chiến lược giao dịch chứng khoán thành công. Thông thường, chiến lược giao dịch này sẽ bao gồm thông tin rất cụ thể về các thời điểm vào và ra, rủi ro kỳ vọng của giao dịch và lợi nhuận kỳ vọng.

Mục tiêu cuối cùng của phân tích Định Lượng tài chính là sử dụng các số liệu và phương pháp thống kê có thể định lượng được để ra các chiến lược giao dịch chứng khoán và để hỗ trợ các nhà đầu tư đưa ra các quyết định đầu tư có lãi.

---